Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике»



Скачать 293.92 Kb.
страница5/7
Дата17.01.2013
Размер293.92 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
1   2   3   4   5   6   7

Тема 5. Управление риском


Управление риском подразумевает анализ риска, выявление и оценка наиболее эффективных методов воздействия на риск. Целью управления риском является существенное упрочение стабилизации доходов в краткосрочной перспективе и сведение к минимуму потерь от воздействия рисков в долгосрочной перспективе.

Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п. Классификация финансовых рисков. Измерение риска портфеля. Оценка изменчивости. Как диверсификация снижает риск? Что такое хеджирование и зачем оно нужно? Связь между риском и доходом.

Управление рыночным риском. Коэффициенты альфа и бета. Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов. Показатель value of risk (VaR).

Управление риском ликвидности. Пример количественной оценки ликвидности рынка. Динамика ликвидности. Факторы ликвидности рынка. Риск неплатежеспособности.

Управление кредитным риском. Финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска. Рыночные методы оценки вероятности дефолта. Модели оценки кредитного риска портфеля.

Тема 6. Теория моделирования стратегических игр


Раздел посвящен принятиям решений в условиях неопределенности. Принимать решение на протяжении рассматриваемого периода времени может не один игрок, а несколько заинтересованных участников.

Позиционные игры. Класс конечношаговых позиционных игр с полной информацией. Конечное дерево. Алгоритм Куна. Позиционные игры общего вида. Деревья решений.

Кооперативные игры. Игра в форме характеристической функции. Эквивалентные игры. Симметричные кооперативные игры. Вклад игрока в коалицию.

Теория полезности по Нейману-Моргенштерну. Основные определения и аксиомы. Измерение отношения к риску. Безусловный денежный эквивалент. Оценка стоимости информации и для принятия решения в условиях риска и неопределенности.


Разделы и темы дисциплины и виды занятий

(учебно-тематический план)



п/п

Наименования разделов и тем

Распределение часов

Всего

Лекции

Практические и семинарские занятия

Самостоятельная

работа

1.

Риск в концепции устойчивого развития

16

2

4

10

2.

Расчет премии за риск в схеме перераспределения. Проблема малой совокупности. Расчет фонда компенсации. Модель индивидуального риска.

18

2

4

12

3.

Расчет размера фонда компенсации в случае большой совокупности. Модель индивидуального риска. Принципы назначения премий.

20

4

4

12

4.

Производящие функции. Преобразование Лапласа. Модель исков. Модель коллективного риска.

22

4

6

12

5.

Управление риском

18

2

4

12

6.

Теория моделирования стратегических игр

14

2

2

10

Итого:

108

16

24

68



1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconМагистерской программы «Математические методы в экономике» реализуемой на кафедре №31 «Прикладная математика» совместно с эаи нияу мифи
Наименование программы: «Математические методы в экономике» (Направление 080100 по оксо)
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины Эконометрика-2  для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» Авторы программы
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика...
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины Численные методы для IV курса отделения Прикладной математики и информатики Автор программы : И. Л. Кривцун
Математические и статистические высшей математики методы в экономике на факультете экономики
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины «Стохастический анализ в финансах»
Требования к студентам. Курс "Стохастический анализ в финансах" рассчитан на студентов, прослушавших курс математического анализа,...
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины Интернет маркетинговые коммуникации для магистерской программы
Охватывает весь прочитываемый курс и является основной литературой для студентов
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины "Стратегическая архитектура корпораций: методы, модели и задачи" Для направления
...
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины «Уголовная политология»
Программа предназначена для преподавателей и ассистентов-аспирантов, ведущих данную дисциплину, студентов направления подготовки...
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины «Венчурный капитал»
Данная дисциплина предназначена для студентов второго года обучения специализации «Банки и банковская деятельность» магистерской...
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconПрограмма дисциплины «Новые конфликты в современном мире»
Программа предназначена для подготовки студентов по направлению 520900 «Политология» подготовки магистра в рамках магистерской программы...
Программа дисциплины Для студентов магистерской программы «Количественные методы в финансах и экономике» iconРабочая программа дисциплины Цель и задачи дисциплины
«Математические методы в экономике» (квалификация Экономист-математик) и с учетом инновационной образовательной программы пгу, направленной...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
ru.convdocs.org