26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки



Скачать 65.57 Kb.
Дата08.10.2012
Размер65.57 Kb.
ТипДокументы
Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учебное пособие / Под ред. В.А. Половникова, А.И. Пилипенко. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 360 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0002-8

В учебном пособии в концентрированном виде представлена современная методология финансовых расчетов, математического, в том числе имитационного, моделирования и прогнозирования движения различных показателей финансового рынка. Рассматриваются также вопросы технического анализа, теории оптимального портфеля, финансовых рисков.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов, а также специалистов банковских и финансовых структур.


Введение

3

Глава 1. Характеристика финансового рынка и его моделирование

6

1.1. Классификация и характеристика финансовых рынков

6

1.2. Структурные изменения финансовых процессов и причины их возникновения

16

1.3. Моделирование как основной инструмент исследования финансовых рынков

20

1.4. Отличительные черты финансового рынка и его прогнозирование

26

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

30

Глава 2. Методология финансовых расчетов. Детерминированная финансовая математика

32

2.1. Простые проценты

32

2.2. Сложные проценты

38

2.3. Непрерывные проценты

41

2.4. Начисление процентов в условиях инфляции и налогообложения

45

2.5. Потоки платежей

48

2.6. Практические приложения теории

56

2.7.
Эквивалентный переход от одной ставки к другой

67

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

67

Глава 3. Методы технического анализа финансового рынка

74

3.1. Технический анализ

76

3.2. Формирование валютного курса

78

3.3. Методы технического анализа

80

3.4. Скользящие средние

87

3.5. Осцилляторы

93

3.6. Волны Эллиота

101

3.7. Основные принципы управления рисками в техническом анализе

102

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

104

Глава 4. Анализ рядов динамики и методы краткосрочного прогнозирования финансовых показателей

109

4.1. Характеристика методов и моделей краткосрочного прогнозирования

109

4.2. Методы и модели экспоненциальной взвешенной скользящей средней

113

4.3. Модель Хольта—Уинтерса

119

4.4. Метод Тейла—Вейджа

128

4.5. Метод эволюции

131

4.6. Метод гармонических весов

133

4.7. Моделирование финансового рынка с использованием сплайн-функций

137

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

151

Глава 5. Оценка и анализ финансовых рисков

153

5.1. Общеметодические подходы к количественной оценке риска

153

5.2. Задачи формирования портфелей ценных бумаг

168

5.3. Формирование оптимального портфеля по методу Шарпа

177

5.4. Многофакторные модели. Теория арбитражного ценообразования

183

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

195

Глава 6. Статистические методы моделирования финансово-экономических процессов. Стохастическая финансовая математика

198

6.1. Структура временных рядов финансовых показателей

198

6.2. Математические основания стохастического анализа временных рядов

200

6.3. Основные математические модели стохастических процессов

203

6.4. Пример практического моделирования стохастических процессов

210

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

217

Глава 7. Моделирование взаимосвязей финансово-экономических показателей

218

7.1. Виды связей между финансово-экономическими показателями и этапы их статистического моделирования

218

7.2. Выявление наличия корреляционной связи между парой показателей и оценка ее тесноты

220

7.3. Подбор аналитической зависимости для описания взаимосвязи показателей и оценка параметров модели регрессии

225

7.4. Оценка качества построенной модели

230

7.5. Построение доверительных интервалов

238

7.6. Особенности построения и предпосылки использования многофакторных регрессионных моделей

242

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

254

Глава 8. Методы экспертных оценок в прогнозировании основных финансовых показателей

256

8.1. Общая схема комплексного прогнозирования развития финансового рынка

256

8.2. Обработка экспертных оценок качественных изменений объекта прогнозирования

262

8.3. Экспертные оценки в прогнозе количественных показателей

279

8.4. Обработка экспертных оценок при целевом прогнозировании развития объекта

288

8.5. Примеры расчетов

304

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

309

Глава 9. Имитационные модели инвестиций

310

9.1. Понятие имитационной модели и имитационного моделирования. Особенности и возможности имитационного подхода

310

9.2. Имитационное моделирование систем массового обслуживания

313

9.3. Имитационное моделирование в рамках агриативной математической схемы

334

Вопросы и задачи для повторения и самопроверки

343

Литература

345

Глоссарий

347

Предметный указатель

354

Похожие:

26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки iconКонтрольные вопросы для самопроверки (дневное отделение) Тема Предмет и задачи экономической географии
...
26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки icon19 Вопросы для самопроверки

26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки icon24 Вопросы для самопроверки

26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки iconЛитература 9 Вопросы для самопроверки 10

26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки iconОсновные понятия 41 Вопросы для самопроверки

26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки iconМатематизации знания 57 Вопросы для самопроверки 62

26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки icon1 Классы задач оптимизации 19 Вопросы для самопроверки 23

26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки iconКонтрольные вопросы для самопроверки
Какие гербициды следует применять для уничтожения злаковых сорняков по вегетирующим растениям
26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки iconВопросы для самопроверки
Как проявляется влияние строения и свойств металлических расплавов на процесс литья?
26 Вопросы и задачи для повторения и самопроверки iconПрограмма по культурологии Вопросы для повторения

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org