Индекс Армса trin и его применение в трейдинге



Скачать 29.63 Kb.
Дата19.12.2012
Размер29.63 Kb.
ТипДокументы
Индекс Армса TRIN и его применение в трейдинге

Leigh Stevens

Индекс Армса часто называют "TRIN" - TRading Index (торговый индекс), в то время как свое оригинальное название индекс получил по имени технического аналитики Ричарда Армса, который и ввел его в обиход. В формуле индекса присутствуют показатели и цены и объема, в противовес данным по падению-росту акций.

"$TRIN" - тикер индекса Армса на NYSE и "$TRINQ" (иногда "NASTRIN") - на Nasdaq.
Индекс Армса или TRIN часто используется трейдерами, занимающимися опционами и акциями. Хотя, существует и немалое количество инвесторов, понятия не имеющих, что это за индекс. Индекс Армса доказал свою полезность при определении экстремальных уровней, достигнутых рынком на краткосрочных трендах.

Как я уже упоминал, существует вариант индекса: для NYSE, и для Nasdaq, В настоящее время показатели индекса достаточно легко найти, особенно на источниках, предоставляющих реальные данные или данные недалекого прошлого.

Если в данный конкретный день большая часть объема формировалась за счет акций, цена на которые двигалась вниз, показатель индекса Армса будет выше 1.00, и наоборот, если большую часть объема сформировали акции, цена на которые росла, индекс будет меньше 1.00 к моменту закрытия торгов. В качестве примера ниже приведены графики.

1.00- это точка отсчета. В большую часть "нормальных" торговых дней индекс Армса колеблется в рамках 0.75 - 1.25. Индекс за этими пределами свидетельствует о превалировании покупок или продаж. В отдельные дни можно наблюдать снижение индекса до 0.19 или рост до 10.00. Такое возможно при явном превалировании бычьей тенденции на рынке или при господствовании паники на бирже.



Индекс Армса, в основном, подсчитывается по уровням закрытия, как предоставляющим наибольший интерес, следовательно, графики будут дневными. Хотя, мне порой доводилось видеть и часовые графики (60 мин.), построенные с помощью баров с указанием минимума-максимума-уровня закрытия.

Между тенденцией на рынке и индексом Армса существует обратная связь - т.е. при максимальном показателе одного, будет наблюдаться минимум другого. Например, по повышении процентных ставок, цена на облигации падает, и наоборот. Высокий показатель индекса Армса (выше 1.00) говорит о большом объеме продаж на рынке и свидетельствуeт о снижении цен.

Если индекс Армса закрывается выше отметки 1.00, а еще лучше 1.50 для NYSE (выше 2.00-2.50 для Nasdaq), и такая ситуация сохраняется несколько дней, велика вероятность того, что рынок перепродан и находится в непосредственной близости от своего дна, а значит, в скором времени может последовать разворот - в этом случае индекс служит индикатором противоположной тенденции.


В основе теории противоположностей лежит идея, что, например, если все продают, то, возможно, наступило время покупать - это зависит от обстоятельств. Но в любом случае, при превалировании процесса покупки или продажи, на рынке наличествует состояние "пере", которое мы называем перепродажей или перепокупкой.

При показатели индекса Армса ниже уровня 1.00 и на NYSE, и на Nasdaq, в течение около двух недель, мы не можем сказать, что это будет противоположностью показателя индекса выше 1.50, который ассоциируется с дном. Я заметил, что 10-дневная средняя в районе 0.95 соответствует прохождению рынком вершин и предшествует многим разворотам вниз - но это не значит, что вероятность разворота столь же высока, как и при индексе выше 1.50.
Чтобы лучше разобраться в ситуации и спрогнозировать тенденцию рынка в долгосрочной перспективе, рекомендуется использовать скользящую среднюю дневного индекса Армса. Обычно выбирают период в 5 и 10 дней.



Индекс Армса определяет, какие акции, из всех присутствующих на рынке, формируют большую часть объема: растущие или падающие.

В 1990-х, если скользящая средняя по крайней мере один день находилась выше отметки 1.50 (NYSE TRIN), то следом зачастую наблюдался достаточный рост, который длился минимум 3-4 недели.Но так как сейчас рынок находится в медвежьей фазе, этого уже не роисходит.



На Nasdaq, чтобы предсказать восходящий тренд, индекс Армса должен подняться выше 2.00 (например, до 2.1) . Как мы уже говорили, долгосрочный прогноз более точно дает 10-дневная скользящая средняя, и поэтому именно она представляет больший интерес для инвесторов. Предлагаю вам поэкспериментировать со средней, для получения более точного прогноза.

Как еще можно использовать индекс

Первоначально Ричард Армс применял индекс для прогнозирования изменений тренда внутри дня. Это применение возможно и сейчас, знать о смене направления движения цены очень важно.

Бычий индекс, ниже 1.00, который начинает постепенно расти, говорит нам о том, что рост исчерпал себя - TRIN или TRINQ зачастую предупреждают о развороте. Точно также, переход индекса из медвежьей (выше 1.00-1.50) в бычью (ниже 1.00) зону, зачастую говорит нам о вероятности обратного движения.

А еще, внутри дня, индекс, при приближении к уровню 2.50 - 3.00 на NYSE или 5.00 - 6.00 для Nasdaq, предупреждает о том, что перепродажа дошла до максимально возможного уровня.

Похожие:

Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconФондовый индекс
Индекс показатель относительного изменения достигнутого уровня некоторого явления по сравнению с другим его уровнем, принятым за...
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconУрок 9 «Полиэтилен, его свойства и применение. Поливинилхлорид его применение. Резина. Каучуки»
Какие вещества называются диенами, приведите их общую формулу и отличие от других классов
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconСредняя арифметическая определяется по формуле: Среднегодовой уровень убыточности
Индекс средней заработной платы (индекс переменного состава) определим по формуле
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconПозитив окружил биржи, индексы закрепились в солидном плюсе
Позитивные настроения на биржах способствуют росту индексов и котировок, и, похоже, шансов на успех у «медведей» в четверг мало....
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconН. В. Склифосовского на правах рукописи Петров Сергей Иванович применение гипохлорита натрия в клинической токсикологии 14. 00. 20 токсикология Диссертация
Iii. Применение гхн в токсикогенной стадии острых отравлений и оценка его эффективности 45
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconОпределения и формулы
Положительный индекс квадратичной формы -84т Отрицательный индекс квадратичной формы
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconКомментарий по рынку акций от ООО "совлинк"
Российские фондовые индексы обновили максимумы с апреля, индекс ммвб по итогам недели повысился на 4,1%, индекс ртс – на 8% (при...
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconНа прошлой неделе российские фондовые индексы обновили годовые максимумы. За неделю индекс ммвб прибавил 2,8%, индекс ртс 3,3%
Нефть (Brent) впервые с мая прошлого года превысила $120/барр на сообщениях в сми о прекращении поставок иранской нефти в 6 стран...
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconТехнология получения терморасширенного графита, его свойства и применение
Новые полифункциональные и наноструктурированные супермикропористые углеродные материалы на основе интеркалированных соединений фторированного...
Индекс Армса trin и его применение в трейдинге iconПозитивные настроения в Европе вывели российские индексы в плюс
Европе стали поводом для небольшого роста, который, впрочем, назвать уверенным невозможно. К 14: 00 по Москве индекс вырос на 0,45%...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org