Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков



Скачать 18.95 Kb.
Дата17.01.2013
Размер18.95 Kb.
ТипДокументы

УДК 004(06) Информационные технологии


Я.Б. ЯКУБОВИЧ

Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СОБЫТИЙНО-СВЯЗАННЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

В статье проводится описание практического применения событийно-связанных моделей для интегральных оценок вероятности и существенности групп рисков.
Событийно-связанная модель применяется для интегральной оценки групп рисков. Это является особенно актуальным, когда имеют место тесные взаимосвязи между рисками, выражающиеся в высоких значениях условной вероятности наступления одних событий при реализации других. Оценка рисков без учета причинно-следственных связей может быть искажена и давать неверное представление о рисковом поле компании. В этой связи применение ССМ является важным аспектом оценки рисков как аналитической функции управления рисками.

Ниже на рисунке представлен пример ССМ построенной для отдела управления счетами телекоммуникационной компании.


В данном случае для событий первого уровня имеется по одному фактору. Таким образом, условные вероятности равны вероятностям рисковых событий 1, 2, 3. Вероятность события 4 может быть рассчитана по формуле полной вероятности: , где N – количество несовместных событий, образующих полную группу. Ниже в таблице показан расчет вероятностей этих событий:



Вероятностями событий 4’-7’ можно пренебречь в силу малости порядка их значений, условная вероятность события 4 при наступлении события 8’ равна нулю. Поэтому рассматриваются только события 1’-4’.

Вероятность события 4 равна

P4 = 0,04365*0,04 + 0,02565*0,08 + 0,09215*0,04 + 0,82935*0,02 = 0,024071 ≈ 2,4%

Общая значимость всей цепочки рисков (см. рисунок) равна:



где Pi – вероятность i-того рискового события, δi – существенность
i –го риска, Pi – вероятность i-го рискового события, P4i – условная вероятность наступления рискового события 4 при условии, что i-е рисковое событие наступило, P4 – вероятность наступления рискового события 4 от фактора риска 4.

Аналогично рассчитываются более сложные цепочки рисков. Проблемы, которые могут возникнуть при использовании ССМ, заключаются в сборе данных и оценках условных вероятностей. Особенно это имеет место, когда нельзя пренебрегать одновременным наступлением нескольких событий. В этих случаях нужно очень аккуратно подходить к интерпретации данных для оценки.


В дальнейших исследованиях планируется применение моделей с использованием предположений о распределениях вероятностей рисковых событий.


ISBN 5-7262-0710-6. НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ-2007. Том 2

Похожие:

Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconЛекция № «Анализ и оценка рисков» Понятие анализа и оценки рисков. Методы анализа рисков
Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconПрименение R/S-анализа при оценке рисков инновационных компаний Сухоруков
Методика была использована для оценки рисков двух групп компаний. Первые могут быть отнесены к российским «голубым фишкам». Вторые...
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconМоделирование причинно-следственных связей, возникающих при анализе рисков
В статье рассматривается метод построения, анализа и отбора многомерных моделей для прогнозирования рисков
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков icon50. Методы качественной и количественной оценки инновационных рисков
Следует различать качественную и количественную оценку предпринимательского рисков. Качественная оценка может быть сравнительно простой,...
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconВолатильность как инструмент для определения минимумов рынка
К настоящему времени в арсенале трейдеров, финансовых аналитиков и риск-менеджеров накоплено множество моделей волатильности. Ниже...
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconПрименение нечеткой логики для анализа рисков инвестиционных проектов
Поэтому своевременное выявление, а также адекватная и наиболее точная оценка рисков является одной из насущных проблем современного...
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconИспользование интегральной спектральной оценки для диагностики и косвенного контроля

Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconС. 37-44. Методика оценки экстрасенсорного восприятия
Практическое применение этого метода возможно путем использования компьютерной техники. В статье приводится алгоритм программы. Отработка...
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconБилет №хз 4 1) Основная теорема зацепления. Ее практическое применение. Типы зубчатых зацеплений
...
Практическое применение событийно-связанных моделей для интегральной оценки рисков iconПрименение законов Ньютона
Цели: обобщить и систематизировать знания учащихся по этой теме, показать практическое применение законов Ньютона, продолжить формирование...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org