Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев



Скачать 18.57 Kb.
Дата22.04.2013
Размер18.57 Kb.
ТипПрограмма

Специализация: 510417 Высшая математика и математическая физика


Программа: 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики

Руководитель программы: проф. В.С. Буслаев

Кафедра Высшей Математики и Математической Физики

Научный руководитель: проф. Л.А. Бордаг

Рецензент: проф. М.А. Ройтберг
Симметрийный анализ нелинейных уравнений в системах с неликвидностью и эмпирический подход к понятию неликвидности

Ямщиков Иван Павлович



В работе рассмотрена математическая модель неликвидности, предложенная Тебальди и Шварцем в 2006 году (для которой известно аналитическое решение задачи оптимального потребления). Для двух разных видов функции полезности найдены симметрии уравнений, описывающих задачу оптимального потребления. Показано, что неливкидность в рамках модели является свойством актива.

Проведена ретроспектива существующих на данный момент подходов к проблеме неликвидности, сформулирован новый эмпирический подход к данной проблеме, базирующийся на интуитивно понятных предпосылках и сочетающий в себе ряд черт каждого из подходов, предлагавшихся ранее.

По итогам работы можно сделать следующие выводы.

  1. Неликвидность в рамках данной модели является органическим свойством актива, а не рынка.

  2. Монетарный и временной аспект неликвидности можно учесть в рамках одной математической модели.

  3. На реальных биржевых данных показано, что индекс неликвидности, определяемый по формуле , оказывается точнее индексов, предложенных ранее.



Список публикаций


1. L.A. Bordag, I.P. Yamshchikov. New empirical liquidity measure// AFG’11 Conference Proceedings, France, 2011.

2. I.P. Yamshchikov, D.L. Zhelezov. Liquidity and optimal consumption with random income// HÖgskolan I Halmstad, IDE, http://urk.kb.se/resolve?urn:nbn:se:hh:diva-16108. Sweden, 2011.

Похожие:

Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма : 17/25 Методы и проблемы математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев
В работе исследуется поведение решений модельного разностного почти-периодического уравнения Шредингера с неограниченным потенциалом,...
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма: 25 Методы и проблемы математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. Буслаев Владимир Савельевич
В данной работе рассматривается пример простейшего нетривиального нильмногообразия. Основной целью является выяснение разнообразных...
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма : 17/25 Методы и проблемы математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев
Кроме того нас будет интересовать предел, когда длина конечного интервала, на котором рассматривается оператор, а соответственно...
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма : 25 Методы и проблемы математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев
Грина оператора Гельмгольца G*. В трехмерном случае функция G* была введена в 1970 в качестве точного непараксиального решения уравнения...
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма: 25 Методы и проблемы математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. Буслаев Владимир Савельевич
Нильмногообразием называется компактное дифференцируемое многообразие, для которого определена нильпотентная группа дффеоморфизмов,...
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма : 25 Методы и проблемы математической и вычислительной физики Руководитель программы: профессор, д ф. м н. В. С. Буслаев
Волновой вал представляет из себя пакет коротких волн, причем его огибающая сосредоточена в окрестности движущейся линии, формирующей...
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма : 25 Методы и проблемы математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф., д ф. м н. Т. А. Суслина
Линейная адиабатическая динамика, порожденная операторами с непрерывным спектром. Оператор Шредингера
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconПрограмма цикла обучения для стажеров-бакалавров Международного института информационных технологий (г. Пуна, Индия) по вычислительной аэрогидродинамике «Численные методы решения уравнений математической физики»
«Численные методы решения уравнений математической физики»
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconП. Т. Зубков Вычислительные методы математической физики
П. Т. Зубков. Вычислительные методы математической физики. Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов...
Программа : 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики Руководитель программы: проф. В. С. Буслаев iconРабочая программа по курсу: " Методы математической физики"
Предметом дисциплины являются методы моделирования физических процессов, основные уравнения математической физики (уравнения Лапласа,...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org