Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности



Скачать 199.97 Kb.
Дата06.07.2013
Размер199.97 Kb.
ТипПрограмма


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра экономической кибернетики


ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

080016- «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ»


Разработчики:
профессор, д.э.н. А.В. Воронцовский
доцент, к.э.н. А.Л. Дмитриев
профессор, д.ф.-м.н. С.А. Вавилов
профессор, д.э.н. П.В. Конюховский
доцент, к.э.н., М.В. Михайлов
доцент, к.ф.-м. н. Т.Н. Первозванская
доцент, к.ф.-м.н. О.А. Подкорытова
доцент, к.т.н. И.О. Рахманова
профессор, д.э.н. В.К. Тютюкин
профессор, д. ф.-м. н. Н.В. Хованов
доцент, к.э.н. Г.В. Шалабин


Рецензенты:
зав. кафедрой экономической кибернетики

доцент, к.э.н. Д.Н. Колесов
доцент кафедры экономической кибернетики,

к.э.н. М. В. Коростелева
доцент кафедры экономической кибернетики,

к.э.н. Е.В. Гиленко


Санкт- Петербург

2011

Введение

Итоговый квалификационный экзамен по специальности проводится в письменной форме. Экзаменационное задание, предлагаемое каждому из студентов, состоит из 10 вопросов (каждый из вопросов представляет один из 10 блоков, входящих в программу экзамена).
Чистое время, отводимое на выполнение экзаменационного задания – 4,5 часа.

Режим выполнения:

2 часа – ответ на первые 5 вопросов;

0.5 часа – перерыв;

2 часа – ответ на оставшиеся 5 вопросов.
Ответы на первую группу вопросов должны быть даны экзаменуемым исключительно в течение отведенного для этого времени и сданы преподавателю, проводящему экзамен.
Вопросы, выносимые на экзамен, заранее неизвестны экзаменуемому и формулируются на основе приводимой ниже программы.
Ответы на вопросы экзаменационного задания оцениваются по десятибалльной шкале (0 — самая низкая оценка, 10 — самая высокая).

Общее оценивание результата экзамена производится на основе суммы баллов, полученных по всем вопросам, исходя из следующего критерия:

от 100 до 91 балла — (A) отлично;

от 90 до 81 балла — (B) очень хорошо;

от 80 до 71 балла — (С)  хорошо;

от 70 до 61 балла — (D) удовлетворительно;

от 60 до 51 балла — (E) посредственно;

50 баллов и менее — (F) неудовлетворительно.
Государственная экзаменационная комиссия по результатам рассмотрения общих итогов экзамена может изменить пороговые значения данного критерия в сторону снижения.
Экзаменуемый имеет право отказаться от ответа на один из вопросов экзаменационного задания (за исключением вопроса из блока № 10), при этом ему автоматически по данному вопросу засчитывается наивысший балл.

Экзаменуемые одновременно приступают к выполнению заданий. Во время проведения экзамена запрещено общение, использование экзаменуемыми собственных технических средств, собственной бумаги, средств проводной, беспроводной и мобильной связи, а также их наличие в непосредственной досягаемости экзаменуемого. Экзаменуемый не может покидать аудиторию. В случае необходимости покинуть аудиторию по причинам, связанным с состоянием здоровья, экзамен прекращается. Процедура повторной сдачи экзамена регламентируется соответствующими Правилами и положениями, действующими в СПбГУ и на экономическом факультете.
Факты нарушения правил проведения экзамена рассматриваются государственной комиссией в индивидуальном порядке и являются основанием для снижения итоговой оценки.
Содержание экзамена (основные разделы и понятия)

1. Микроэкономика

  1. Количественная теория полезности. Законы Г. Госсена. Функция спроса на основе количественной полезности.

  2. Порядковая теория полезности. Аксиомы и инструменты порядковой теории полезности.

  3. Влияние изменения дохода на поведение потребителя. Кривые Энгеля. Влияние изменения цены товара на поведение потребителя. Эффект дохода и эффект замены по Дж. Хиксу и по Е. Е. Слуцкому.

  4. Потребительский выбор во времени.

  5. Эластичность и ее применение в микроэкономическом анализе. Коэффициенты эластичности.

  6. Индивидуальный спрос и рыночный спрос

  7. Производственная функция, изокванта. Эластичность замены.

  8. Кривая предложения отдельной фирмы.

  9. Выбор предприятием оптимальной комбинации ресурсов. Отдача от масштаба производства. Технический прогресс.

  10. Линейная технология и ломаная изокванта.

  11. Затраты предприятия в коротком и длительном периоде.

  12. Сдвиг равновесия. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периоде

  13. Государственное регулирование рынка с помощью налогов, дотаций и фиксированных цен.

  14. Устойчивость и стабильность рыночного равновесия. Подход Л. Вальраса и А. Маршалла.

  15. Стабильность рыночного равновесия. Паутинообразная модель.

  16. Равновесие предприятия в длительном периоде в условиях совершенной конкуренции. Равновесие предприятия в коротком периоде в условиях совершенной конкуренции.

  17. Предельная выручка монополиста. Максимизация прибыли монополией в коротком периоде. Максимизация прибыли монополией в длительном периоде.

  18. Естественная монополия. Государственная политика по отношению к монополиям.

  19. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени.

  20. Олигополия. Модель олигополии А. Курно. Ломаная кривая спроса на продукцию олигополиста. Модель олигополии Штакельберга. Модель Бертрана. Теория игр в олигополии.

  21. Монополистическая конкуренция. Модель Гуттенберга.

  22. Формирование прокатной цены фактора в зависимости от положения фирмы на рынке блага и фактора. Формирование предложения на рынке труда. Формирование предложения на рынке заемных средств. Взаимосвязь капитальной и прокатной цен факторов. Капитализация.

  23. Модель общего равновесия Л.Вальраса.

  24. Понятие общего равновесия. Парето-оптимальность.

  25. Эффективность в распределении благ между потребителями. Эффективность в производстве. Эффективность структуры выпуска.

  26. Внешние эффекты и внешние затраты. Государственная политика при внешних эффектах и внешних затратах. Общественные блага.

2. Макроэкономика

    1. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь.

    2. Безработица. Естественный уровень безработицы.

    3. Деньги и их функции. Денежная база, денежная масса и денежный мультипликатор. Количественная теория денег.

    4. Инфляция, сеньораж и эффект Фишера.

    5. Номинальный и реальный обменный курс. ППС.

    6. Макроэкономические производственные функции и их свойства.

    7. Неоклассическая макроэкономическая модель. Сравнительная статика.

    8. Простейшая кейнсианская модель. Мультипликатор государственных расходов. Сравнительная статика.

    9. Кривая IS. Кривая LM. Равновесие в модели IS-LM.

    10. Фискальная и денежная политика в модели IS-LM. Сравнительная статика.

    11. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS. Сравнительная статика.

    12. Кривая Филлипса.

    13. Модель Манделла-Флеминга.

    14. Роль ожиданий в макроэкономике. Адаптивные и рациональные ожидания. Критика Р. Лукаса.

    15. Моделирование макроэкономической динамики. Время, потоки, запасы. Темпы роста переменных.

    16. Модель Солоу. «Золотое правило» накопления Э. Фелпса.

    17. Моделирование технического прогресса в макроэкономике.

    18. Модель межотраслевого баланса.

3. Эконометрика и социально-экономическое прогнозирование

  1. Этапы эконометрического исследования. Типы данных и типы моделей.

  2. Метод наименьших квадратов (МНК). Геометрическая интерпретация. Нормальная регрессионная модель. Теорема Гаусса-Маркова. Свойства МНК-оценок.

  3. Разложение дисперсии. Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации. Интерпретация коэффициентов регрессии.

  4. Проверка гипотез об индивидуальной значимости коэффициентов и значимости уравнения регрессии в целом. Проверка гипотезы о совместной незначимости группы коэффициентов.

  5. Проверка гипотезы о равенстве коэффициента известному числу. Проверка линейных ограничений общего вида на коэффициенты.

  6. Фиктивные переменные, особенности их использования и интерпретации. Тест Чоу.

  7. Множественная регрессия со стохастическими регрессорами. Обобщенный МНК.

  8. Метод максимального правдоподобия.

  9. Ошибки спецификации и их последствия. RESET тест Рамсея.

  10. Мультиколлинеарность: природа, признаки, последствия, способы коррекции.

  11. Гетероскедастичность: природа, признаки, тесты, последствия, оценивание модели в условиях гетероскедастичности. Взвешенный МНК.

  12. Автокорреляция: тесты, последствия, оценивание модели в условиях автокорреляции.

  13. Logit и probit модели, особенности их оценивания и интерпретации полученных результатов.

  14. Метод инструментальных переменных. Тест Хаусмана.

  15. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Проблема идентификации. Косвенный МНК. Двухшаговый МНК.



  1. Временные ряды в экономике и их специфика. Основные типы моделей временных рядов.

  2. Нестационарные временные ряды. Процессы единичного корня. Интегрируемые ряды. DS и TS ряды. Случайное блуждание, стохастический тренд, детерминистический тренд.

  3. Тест Дикки-Фуллера. Расширенный тест Дикки-Фуллера

  4. Понятие коинтегрируемости. Методология Ингла-Грейнджера. Ложная регрессия.

  5. Модели корректировки отклонений ECM.

  6. Стационарные процессы и их свойства. ACF, PACF. Методы приведения к стационарному виду. Белый шум.

  7. Процессы авторегрессии (AR) и скользящего среднего (MA), их свойства.

  8. Оценивание моделей ARIMA(p,d,q): методология Бокса-Дженкинса. Построение и свойства прогноза.

  9. Модели ARCH/GARCH модели и их свойства. Тест на ARCH-эффект.

  10. Процессы векторной авторегрессии (модели VAR). Выбор порядка модели VAR(p). Анализ отклика на импульсы. Методы оценивание моделей VAR.

  11. Причинность по Грейнджеру.

  12. Единичные корни и коинтеграция в моделях VAR. Теорема Грейнджера. Методы оценивания моделей VAR с ЕСМ (VECM). Метод Йохансена.

4. Математические методы исследования операций

  1. Основные определения и классификация задач математического программирования. Принципы формирования классов экстремальных задач и их обоснование. Формы записи задач линейного программирования.

  2. Основные свойства и геометрическая интерпретация задач линейного программирования.

  3. Понятие базисного плана. Вырожденные и невырожденные планы.

  4. Методы решения задач линейного программирования (общая характеристика и базовые принципы).

  5. Двойственность в линейном программировании (понятие двойственной задачи, основные свойства пары двойственных задач линейного программирования, экономическая интерпретация).

  6. Транспортные и сетевые задачи. Основные определения, свойства, методы решения, экономические приложения.

  7. Задачи выпуклого программирования. Критерий оптимальности для задач выпуклого программирования.

  8. Задачи квадратичного программирования: основные свойства, примеры, принципы, лежащие в основе методов решения.

  9. Методы решения нелинейных экстремальных задач: общая характеристика, основные идеи.

  10. Классификация задач дискретного программирования. Примеры и основные методы решения линейных целочисленных задач.

  11. Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана. Экономические приложения для задач динамического программирования.

  12. Общая схема и характеристика методов допустимых и прогрессивных направлений.

  13. Общая характеристика вычислительных проблем, возникающих при решении задач большой размерности. Блочное программирование. Основные идеи методов декомпозиции.

  14. Метод множителей Лагранжа и его связь с методами математического программирования.

  15. Теорема Куна-Таккера и ее использование в методах решения экстремальных задач.



  1. Модели управления запасами при детерминированном равномерном спросе. Формула Уилсона и ее значение.

  2. Модели управления запасами при детерминированном неравномерном спросе. Задача Вагнера-Уайтина. Общая характеристика методов решения.

  3. Модели управления запасами при недетерминированном спросе. Общая характеристика структуры оптимальных политик.

  4. Модели управления запасами при бесконечном горизонте планирования. Общая характеристика структуры оптимальных политик.

  5. Применение моделей и методов теории управления запасами при решении задач управления финансами.



  1. Типы систем массового обслуживания и основные задачи теории.

  2. Основные понятия и допущения в теории массового обслуживания.

  3. Показатели эффективности функционирования систем массового обслуживания.

  4. Задача нахождения оптимального числа линий в системах массового обслуживания.

  5. Практические приложения моделей систем массового обслуживания.

5. Базовые математические дисциплины (математический
анализ, линейная алгебра, теория игр)

  1. Определение предела последовательности, простейшие свойства предела. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.

  2. Определение и основные свойства предела функции. Непрерывные функции, их простейшие свойства. Теоремы Коши, Вейерштрасса и Кантора о непрерывных функциях.

  3. Ряд и его остаток. Признаки сравнения для положительных рядов. Признаки сходимости Коши и Даламбера. Теорема Лейбница о рядах. Абсолютная и условная сходимость рядов.

  4. Дифференцируемость и производная. Основные теоремы дифференциального исчисления. Производные высших порядков. Формула Тейлора.

  5. Аналитические признаки поведения функции. Разложение функций в ряд Тейлора. Раскрытие неопределенностей. Исследование стационарных точек. Выпуклые функции.

  6. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные приемы интегрирования.

  7. Определенный интеграл, его простейшие свойства. Формула Ньютона-Лейбница.

  8. Геометрические приложения интеграла: площадь криволинейной трапеции.

  9. Открытые и замкнутые множества в евклидовом пространстве. Предел последовательности точек в евклидовом пространстве.

  10. Непрерывные функции многих переменных. Дифференцируемость и частные производные. Производная по направлению. Градиент.

  11. Многомерная формула Тейлора. Экстремум функции нескольких переменных. Относительный экстремум. Метод Лагранжа.

  12. Дифференциальные уравнения первого порядка, интегрируемые в квадратурах. Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Формулы Эйлера.

  13. Кратные интегралы. Сведение двойного интеграла к повторному.



  1. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Исследование линейных систем.

  2. Матрицы. Операции над матрицами: транспонирование матрицы, сложение матриц, умножение матрицы на число и на матрицу. Обратная матрица.

  3. Определители 2-го и 3-го порядков. Определители высших порядков. Основные свойства определителей. Алгебраические дополнения и миноры, связь между ними. Формулы Крамера.

  4. Линейные пространства. Линейные комбинации, линейная зависимость и независимость. Теорема о линейной зависимости линейных комбинаций. Ранг и базис системы векторов. Размерность линейного пространства. Координаты вектора относительно базиса. Замена базиса и преобразование координат.

  5. Подпространства. Линейная оболочка системы векторов. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств. Линейные многообразия.

  6. Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Теорема об инвариантности ранга относительно элементарных преобразований. Теорема Кронекера-Капелли. Базисный минор и базисное решение линейной системы. Подпространство решений линейной однородной системы и линейное многообразие решений неоднородной системы. Фундаментальная система решений однородной системы. Общее решение линейной неоднородной системы уравнений.

  7. Евклидово пространство. Скалярное произведение. Неравенство Коши-Буняковского. Ортогонализация системы векторов. Ортонормированный базис. Вычисление скалярного произведения в ортонормированном базисе. Ортогональные матрицы. Подпространства евклидова пространства. Ортогональная проекция вектора на подпространство. Метод наименьших квадратов и его использование для обработки данных.

  8. Линейные операторы. Матрица линейного оператора, преобразование матрицы оператора при замене базиса. Действия над линейными операторами. Ядро и образ линейного оператора. Обратный оператор.

  9. Инвариантные подпространства. Собственные числа и собственные векторы линейных операторов, их нахождение. Собственные подпространства и проекторы на них. Условия приведения матрицы оператора к диагональному виду.

  10. Сопряжённый оператор в евклидовом пространстве. Самосопряжённый оператор и его матрица. Теорема о собственном числе и собственном векторе самосопряжённого оператора. Спектральная теорема для самосопряженных операторов.

  11. Билинейные формы. Матрица билинейной формы, преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса. Квадратичные формы и их приведение к каноническому виду. Знакоопределённые квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

  12. Выпуклые множества. Выпуклые оболочки множеств. Теорема Каратеодори. Теорема отделимости для выпуклых множеств. Опорная гиперплоскость. Крайние точки выпуклых множеств. Выпуклые конусы, теорема двойственности для конусов. Теорема Фаркаша. Многогранные выпуклые множества и их описание с помощью линейных неравенств.



  1. Понятие игры и способы ее задания. Классификация игр. Матричные и биматричные игры. Чистые и смешанные стратегии.

  2. Понятие полной и неполной, совершенной и несовершенной информации в теории игр.

  3. Статические игры с полной информацией. Игры в нормальной форме. Доминирующие и доминируемые стратегии. Итеративное исключение доминируемых стратегий. Рационализируемость стратегий.

  4. Статические игры с полной информацией. Равновесие по Нэшу. Существование равновесия в игре в чистых и смешанных стратегиях. Примеры экономических приложений.

  5. Динамические игры с полной информацией. Позиционная форма игры. Обратная индукция. Понятие под-игры и совершенного равновесия под-игрового равновесия по Нэшу. Примеры экономических приложений

  6. Статические игры с неполной информацией: постановка и примеры экономических приложений. Понятие равновесия по Байесу-Нэшу.

  7. Общая характеристика задач теории кооперативных игр: основные понятия, способы задания и примеры экономических приложений. Классификация кооперативных игр (игры и побочными платежами и без побочных платежей).

6. Вероятностные и статистические методы

    1. Вероятностное пространство как математическая модель случайного испытания.

    2. Условная вероятность.

    3. Независимость событий и случайных испытаний.

    4. Схемы Бернулли и Пуассона.

    5. Последовательности испытаний, связанных в цепь.

    6. Одномерные дискретные случайные величины.

    7. Одномерные непрерывные случайные величины .

    8. Функции случайных величин.

    9. Многомерные дискретные случайные величины.

    10. Многомерные непрерывные случайные величины.

    11. Математические ожидания и дисперсии дискретных случайных величин.

    12. Математические ожидания и дисперсии непрерывных случайных величин.

    13. Условные математические ожидания и дисперсии; регрессия.

    14. Условные математические ожидания и дисперсии двумерной нормальной случайной величины.

    15. Закон больших чисел.

    16. Центральная предельная теорема.



    1. Стохастические процессы; конечномерные функции распределения.

    2. Стохастический простейший поток событий (вызовов).



    1. Понятия генеральной совокупности и выборки для дискретной случайной величины.

    2. Понятия генеральной совокупности и выборки для непрерывной случайной величины.

    3. Вариационный ряд и эмпирическая функция распределения.

    4. Выборочные моменты случайных величин.

    5. Асимптотическое распределение выборочных характеристик случайных величин.

    6. Точные распределения выборочных моментов случайных величин.

    7. Оценки параметров случайных величин.

    8. Эффективные оценки параметров случайных величин.

    9. Методы получения оценок параметров случайных величин.

    10. Доверительные интервалы для параметров случайных величин.

    11. Критерий согласия χ2 (хи-квадрат) для проверки независимости и однородности

    12. Критерии согласия χ2 (хи-квадрат) и Колмогорова для проверки гипотез о виде распределения.

    13. Критерии согласия Фишера и Стьюдента.

7. Математические методы в финансах – 1

1. Фактор времени в финансовых расчетах. Наращение и дисконтирование по различным видам ставок (процентные, учетные, непрерывные, номинальные, простые, сложные ставки). Расчеты с переменной ставкой процента и рефинансирование капитала. Расчет средних ставок. Расчет эквивалентных ставок.

2. Классификация потоков платежей. Финансовая рента (аннуитет) и расчет ее параметров. Будущая и настоящая стоимость неравномерного потока платежей. Вечная рента (Perpetuity). Эквивалентные потоки платежей.

3. Методы оценки условий погашения кредита (амортизации займа) и уплаты процентов, включая равномерные платежи, погашение единовременным платежом и погашение основной суммы долга равными частями (потребительский кредит). Амортизация долга.

4. Чистая настоящая стоимость инвестиционного проекта, определение, экономический смысл, особенности ее использования для анализа различных проектов. Внутренняя норма доходности.

5. Модель Дюпона, система финансовых коэффициентов.

6. Постоянные и переменные затраты. Расчет критической точки объемов выпуска.

7. перационный рычаг и производственный риск.

8. Финансовый рычаг и финансовый риск. Общий рычаг.

9. Источники долгосрочного финансирования фирмы: собственные и заемные. Классификация собственных и заемных источников.

10. Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Модели формирования полного финансового плана.

11. Методы обоснования инвестиционных и финансовых программ. Модели одновременного обоснования программ инвестиций и финансирования.

12. Методы учета риска при оценке инвестиционных проектов. Современные методы управления рисками.

13. Определение требуемой отдачи на капитал («цены капитала») для разных источников финансирования: привилегированные акции, накопленная прибыль, выпуск новых простых акций, заемный капитал. Средневзвешенная «цена капитала». Факторы, влияющие на структуру капитала.

14. Структура капитала и доходность фирмы. Эффективность использования заемных средств. Структура капитала и ее влияние на рыночную стоимость фирмы и цену капитала. Оптимальная структура капитала. Теория Модильяни - Миллера.

15. Различные экономические теории обоснования дивидендной политики. Типы дивидендной политики.

16. Оценка стоимости фирмы. Балансовый и доходный методы.

8. Математические методы в финансах – 2

1. Теоретические основы принятия решений в условиях неопределенности и риска.

2. Финансовые рынки. Основные понятия и классификация (источники формирования, сегментация, рынок денег и рынок капиталов, первичный и вторичный рынок ценных бумаг и т.д.). Концепция эффективного рынка.

3. Формирование процентных ставок на финансовом рынке. Факторы, влияющие на процентную ставку. Инфляция в процентных ставках, номинальная и реальная процентная ставка.

4. Инструменты финансового рынка и их характеристики. Оценка стоимости облигаций. Оценка стоимости акций.

5. Представление доходности как случайной величины, вероятностные характеристики случайной величины. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Диверсификация риска. Гипотеза о случайном блуждании.

6. Задачи Марковица и Тобина формирования портфеля ценных бумаг (чисто рисковых, комбинированных). Бета-вклады и их роль.

7. Модель оценки финансовых активов (CAPM).

8. Метод ведущих факторов. Выбор эффективности рыночного портфеля в качестве ведущего фактора.

9. Фондовые индексы: классификация, функции и методы расчетов.

10. Рынок срочных контрактов (участники рынка; товары – различные виды форвардов, фьючерсов, опционов, свопов; цены форвардов, фьючерсов, опционов; паритет процентных ставок; паритет европейских опционов пут и колл; организация торгов фьючерами).

9. Информационные дисциплины

  1. Модель электронного документа: способы представления данных в электронной форме; основные элементы объектных моделей документов текстовых процессоров, электронных таблиц, HTML-документов; средства автоматизации изменения содержания и форматирования электронных документов.

  2. Понятие алгоритма. Языки программирования. Системы программирования. Алгоритмическое программирование: типы данных, операторы, повторяющиеся вычисления. Структурное программирование: процедуры и функции. Основные понятия объектно-ориентированного программирования

  3. Организационная структура и физическое строение сети Интернет. Понятие протокола. Основные протоколы обмена информацией в Интернет. Система адресации. Протокол HTTP. Язык HTML.

  4. Общая характеристика информационных технологий в экономике. Классификация, понятия. Базовые и прикладные информационные технологии. Однопользовательские и многопользовательские технологии.

  5. Задачи обработки экономической информации. Постановка и алгоритмизация задач.

  6. Базы данных. Принципы интеграции и организации хранимых данных, требование минимизации дублирования данных. Логическая структура БД (запись, поле, идентификатор, логические связи).

  7. Реляционная модель и база данных. Нормализация данных. Первая, вторая и третья нормальная форма реляционной модели. Структура реляционной таблицы. Первичный и вторичный ключ, индекс. Операции над отношениями. Логические связи и внешние ключи, групповые отношения типа 1:M. Связная целостность.

  8. Технологии проектирования БД. Анализ функциональных зависимостей реквизитов в документах экономической информации. Определение состава и структуры информационных объектов и связей для получения проекта БД.

  9. Технология создания и работы с базой данных. Конструирование таблиц и схемы данных. Технология загрузки нормативно-справочной, плановой и оперативно учетной информации. Запросы к БД и выборка данных. Интерактивная работа с данными. Отчеты.

  10. Практические приложения в сфере экономики с использованием СУБД. Формы ввода-вывода. Разработка интерфейса пользователя для интерактивной работы с данными через форму. Создание документов на основе базы данных, их хранение и работа с ними.

  11. Многопользовательские технологии баз данных. Концепция клиент-сервер (на примере MS SQL Server). Объекты сервера баз данных. Создание клиентского приложения для работы с общей БД на сервере (проект в Access).



  1. Имитационное моделирование — методология исследования. Основные понятия (поведение, состояние, управление, возмущение – примеры). Определение математической модели, описывающей поведение экономических систем.

  2. Этапы построения имитационной модели.

  3. Два способа моделирования (на фиксированной сетке времени и по существенным моментам времени). Примеры (Модель города, паутинообразная модель, производственные модели, задача Джонсона).

  4. Генерирование случайных величин. Примеры дискретных и непрерывных распределений.

  5. Разные виды задания управления. Выработка приоритетных правил, рандомизация приоритетов.

  6. Блочно-структурное моделирование сложных систем. Пример.

  7. Использование имитационного моделирования при решении задач теории расписаний, управлении целевым денежным остатком и управления запасами.

  8. Имитационное моделирование систем массового обслуживания

10. Общепрофессиональная экономическая квалификация

    1. Значения основных макроэкономических показателей Российской Федерации в 2007-2009 гг. (номинальный и реальный ВВП, инфляция, безработица, дефицит госбюджета, сальдо платежного баланса, динамика курса рубля к евро и доллару, коридоры колебаний индексов ММВБ и РТС).

    2. Фундаментальные факты экономической истории и истории экономических учений. Основные экономические школы, их ведущие представители, общая характеристика основных принципов и положений, развиваемых ими.

    3. Основные понятия теории современного менеджмента. Виды организационных структур. Стратегический менеджмент и его основные задачи. Виды внутрифирменного планирования и соответствующие им задачи.

    4. Основные понятия бухгалтерского и управленческого учета. Принцип двойной записи. Формы отчетности.

    5. Мировая экономика: открытость экономики, группировки, ТНК. Политика государства в области международной торговли. Современная международная финансовая система. Международные организации (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, ООН).

    6. Основные понятия современного маркетинга. Модель Портера. PEST-анализ. SWOT-анализ. Матрица BCG. Закон «четырех П».

    7. Основы экономического права. Основные положения гражданского кодекса, законов об ОАО, ЗАО, ООО, закона о рынке ценных бумаг.

    8. Современные проблемы защиты окружающей среды. Методы решения проблемы внешних (экстернальных) эффектов. Теорема Р. Коуза. Методы регулирования качества окружающей природной среды.

    9. Экономическая оценка природных ресурсов. Статическая рента и рента истощения. «Голландская болезнь» и проблемы ресурсозависимой экономики.


Похожие:

Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconПрограмма государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности 080016- «математические методы в экономике»
Итоговый квалификационный экзамен по специальности проводится в письменной форме. Экзаменационное задание, предлагаемое каждому из...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconПрограмма государственного аттестационного экзамена специальность 080116 (061800) «Математические методы в экономике»
Программа экзамена составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconПрограмма междисциплинарного государственного экзамена для обучающихся по специальности №021400 «Журналистика»
«Журналистика». Программа составлена на основании программ курсов, преподаваемых на факультете в соответствии с Учебным планом в...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconМатериалы предназначены для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» иизучающих английский язык с целью применения его в профессиональной деятельности
Учебно-методические материалы по английскому языку для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» факультета подготовки...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconУчебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «История». / А. Г. Ситдиков. Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008. 33 с
В этногенез народов Поволжья и Приуралья. Часть I. Истоки этногенеза финских народов: учебно-методическое пособие для студентов,...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconПрограмма вступительного экзамена в аспирантуру по отрасли Юридические науки, по специальности 12. 00. 03
Программа вступительного экзамена составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconИстория Тибета Программа и методические указания к изучению курса для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Регионоведение»
Программа курса «История Тибета» разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconУчебная программа для студентов, обучающихся по специальности 040201 «Социолог
Автор-составитель – Окатов А. В., к с н., доцент кафедры теоретической и прикладной социологии Тамбовского государственного университета...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconПрограмма государственного экзамена для специальности 1-31 05 01 Химия (по направлениям) Направления специальности
...
Программа государственного аттестационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности iconПрограмма государственного экзамена по специальности для студентов-магистрантов кафедры статистической физики
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org