Одноэтапные задачи стохастического программирования. Постановки. Классификация.
Детерминированные эквиваленты задач стохастического программирования. Матрица А – детерминированная, компоненты вектора b - случайные величины с известной плотностью распределения.
Детерминированные эквиваленты задач стохастического программирования. Компоненты вектора b и матрицы А – независимые нормально распределенные случайные величины. Целевая функция в М-постановке.
Детерминированные эквиваленты задач стохастического программирования. Компоненты вектора b и матрицы А –нормально распределенные случайные величины. Строки матрицы А коррелированны.
Детерминированный эквивалент задач стохастического программирования с целевой функцией в К – постановке.
Детерминированный эквивалент задач стохастического программирования с целевой функцией в Р – постановке.
Одноэтапные стохастические задачи с линейными решающими правилами. М-модель с вероятностными ограничениями.
Одноэтапные стохастические задачи с линейными решающими правилами. V- и P- модели с вероятностными ограничениями.
Задачи интервального программирования с линейными ограничениями. Постановка. Модели ограничений.
Задачи интервального программирования с линейными ограничениями. Постановка. Модели критерия.
Теорема о пределах вариации экстремального значения интервальной целевой функции.
Теорема о единственности решения задачи линейного программирования с интервальной целевой функцией
Условия единственности оптимального решения задачи интервального программирования.
Алгоритм проверки условия единственности оптимального решения задачи интервального программирования.
Решение задачи интервального программирования на множестве универсальных планов. Определения. Свойства множества универсальных планов.
Оптимальное решение интервальной задачи линейного программирования на множестве универсальных планов. Модель. Доказательство существования решения.