Пробой волатильности



Скачать 44.13 Kb.
Дата11.07.2014
Размер44.13 Kb.
ТипДокументы
МЕТОД №6

ПРОБОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

(ПРОБИТИЕ ХАЙ И ЛОУ ПРИ НАТОРГОВКЕ ОБЪЕМА)

Сегодня я расскажу Вам о шестом методе торговли в ТС «Пробой ценового коридора». Этот метод очень эффективный и способен Вам принести хороший профит. Но работаем мы по нему, когда на Рынке появляются определенные условия.

Вначале я расскажу о сути торгового метода, а потом рассмотрим конкретные примеры на различных валютных парах.

Суть данного торгового метода заключается в следующем:

у каждой валютной пары существует средний диапазон разброса цен. Бывают дни, когда этот диапазон как расширяется, так и сужается. К примеру, для фунта и евро средний дневной диапазон примерно равен 140 пунктам.

Так вот, существует порог минимального диапазона, когда рынок затухает в ожидании резкого движения. Для евро и фунта он равен 60-80 пунктам.

Бывают дни, когда цена в данной валютной паре двигается в узком ценовом диапазоне в течении всего дня. Т.е. если посмотреть на график Д1, то это дневные бары или свечи, для которых разница между HIGH и LOW не превышает 70 пунктов.

Обнаружив такой день, чертим ценовой коридор, отмечая максимум и минимум этого дня. После его закрытия, выставляем отложенные ордера, следуя цепочки действий Правильного Поведения Трейдера. После пробития одной из границ ценового коридора, Рынок резко начинает движение в сторону пробития в течение всего дня.

Рассмотрим, как работает данный торговый метод на валютной паре фунт-дол.



1.png

На рис.1 мы видим ценовой коридор, образованный Хай и Лоу 26 мая 2010г. На следующий день произошел Пробой верхней границы ценового коридора. Мы в Рынке. Входим двумя сделками. Так как данный метод торговли построен на пробитие дневного ценового коридора, то минимальный тейк-профит 161% по уровню фибо. Второй тейк-профит располагаем на более высоких уровнях фибо, либо закрываем по МА, либо используем трейлинг. Стоп-лосс располагаем на уровне 50% по фибо. После достижения уровня 138% по фибо, переводим сделки в б.у.



2.png

На рис.2 мы также видим валютную пару фунт-дол. Хай и Лоу 05 мая 2010г. образовали узкий ценовой коридор. Это дает нам подсказку о предстоящем сильном движении по данной валютной паре. Что и произошло 06.05.2010г. Так как ценовой коридор узкий, то обратите внимание на уровень размещения стоп-лосса и тейк-профита – стоп-лосс размещается на уровне верхней (противоположной) границы ценового коридора, а тейк-профит ставится на дальних ценовых уровнях по фибо, начиная с 211%.

Далее рассмотрим валютную пару евро-дол. Так как наша ТС «Пробой ценового коридора» постоянно совершенствуется, то появляются новые открытия и элементы ТС. Так что я понемногу после освоения Вами основ, буду с ними Вас знакомить.



3.png

На рис. 3 Вы видите валютную пару евро-дол.

31 мая 2010 года цена сделала ход в небольшой ценовом диапазоне, тем самым образовав флетовый ценовой коридор, образованный ХАЙ и ЛОУ 31 числа. Этот метод торговли мы используем на любых валютных парах при условии, что ход валютной пары равен или меньше значения среднего хода валютной пары / 2.

Итак, 1 июня имеем следующее – флет согласно анализу ТС «Пробой» по ЗУФ, а согласно правилу ТС «Пробой+объем» цена должна достичь уровня максимального объема прошлого дня. Что собственно и было сделано.

28 мая мы имеем сильный сигнал на селл – МА20 пересекла МА233 вниз. Но так как Ма это запаздывающий индикатор, то для оперативного реагировании на Рынок используем сигнал пересечения именно ценой МА233, как я и показал на рисунке. Поэтому в понедельник мы имеем флет с приоритетом селл. Пробой ценового коридора вниз, т.е. Пробой нижней границы ценового коридора, только подтверждает приоритет селл. Вход на Пробой. Цена делает возвращение в ценовой коридор и вот тут-то доливку делаем большим лотом на селл. Цели указаны на рисунке. Стоп-лосс ставим на противоположной границе ЗУФ или тогда, когда цена закрепляется выше МА233.

Как Вы могли заметить, я ввел новый фильтр – МА233. Т.е. приоритет мы рассматриваем про ТС «Пробой» используя ЗУФ и пересечение ценой МА233 за последние три дня.

Рассмотрим следующий рисунок.

4.png

На рис.4 изображен график валютной пары евро-дол.

11 марта 2010 года был сформирован ценовой коридор по ХАЙ и ЛОУ дня. Средний ход валютной пары евро-дол 140пп. Делим на 2 получим 70пп. Ширина данного ценового коридора чуть меньше, поэтому применяем наш метод торговли. 10 марта у нас есть сигнал на БАЙ – цена пересекла МА233 вверх. Также и ЗУФ по ТС «Пробой» показывает приоритет БАЙ. Поэтому при Пробое ценового коридора, его верхней границы, входим на БАЙ. Обратите внимание, как цена технично отскочила от уровня максимального объема прошлого дня. И именно от этой точки пошла расторговка прошлого дня. Что я этим хочу сказать? Мы имеем ценовой коридор, образованный за предыдущий день, а значит расторговка, этого ценового коридора, будет от максимального объема этого дня. Стоп-лосс ставим на уровне, где цена может закрепиться ниже МА233.

Данный метод торговли работает на всех валютных парах. Ниже рассмотрим валютные пары дол-кад и евро-йена, дол-йена.


5.png

На рис.5 изображен график валютной пары дол-канадец. 19 мая 2010г. Был сформирован ценовой коридор, образованный ХАЙ и ЛОУ этого дня. 18 мая 2010г. Имеем сигнал на Бай – цена пересекла МА233 вверх. 20 мая 2010г. Имеем флет согласно анализу ТС «Пробой» по ЗУФ. В результате имеем флет с приоритетом БАЙ.

Очень показательным является движение цены от значимого уровня объема – уровня максимального объема прошлого дня – 19 мая 2010г. – пробой, возвращение и отскок на расторговку. Поэтому вход на пробой ценового коридора на Бай с ОЧЕНЬ высокой степенью вероятности получения профита. Как Вы могли заметить, РАСТОРГОВКА ЦЕНОВОГО КОРИДОРА, ОБРАЗОВАННОГО ХАЙ И ЛОУ ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ ПРОИСХОДИТ ОТ УРОВНЯ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ.

Теперь рассмотрим как данный метод работает на валютных парах хххйена. Для примера возьмем евро-йена и дол-йена.



6.png

На рис.6 показан график валютной пары евро-йена. 11 июня 2010г. ХАЙ и ЛОУ дня был образован ценовой коридор. 10 июня 2010г., обратите внимание, мы имеем очень сильный сигнал на Бай – пересечение ценой МА233 большой свечой, а также в этой точке сходятся МА8, МА20 и МА233. Так что еще ночью можно было выставить отложник на Бай. Цена отскочила от уровня максимального объема 11 июня 2010г. И пошла на расторговку. Вход на Пробое, тейк-профит от 161% и выше. Стоп-лосс на нижней границе образованного ценового коридора.



7.gif

На рис.7 показан график валютной пары дол-йена. Ценовой коридор образован ХАЙ и ЛОУ 29 апреля 2010г. 28 апреля, как Вы можете видеть на графике, мы имеем сигнал на Бай – цена пересекает МА233 вверх. С другой стороны по ТС «Пробой» имеем флет по ЗУФ. Поэтому имеем флет с приоритетом Бай. Вход на Пробой верхней границы ценового коридора. Как видно, цена также как и в предыдущем примере отталкивается от уровня максимального объема прошлого дня и идет на расторговку. Тейк-профит фиксируем на уровне 161% по фибо.



итак, повторю самое важное

ищем те валютные пары, где ширина ценового коридора меньше половины среднего хода

потом выставляем отложник по приоритету движения

минимальный тейк 161% по фибо



подсказка

расторговка пойдет от уровня максимального объема дня, когда сформировался ценовой коридор

Похожие:

Пробой волатильности iconФрактальные свойства волатильности и применение «черного шума» для тестирования торговых систем
В данной статье на основе модели фрактального рынка и модели волатильности arfima описан простой путь построения модельных торговых...
Пробой волатильности iconСтатистические методы оценки волатильности финансового рынка
Диссертация выполнена на кафедре статистики гоу впо «Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова»
Пробой волатильности iconМетодические рекомендации по постановке реакции пассивной гемагглютинации с цистеиновой пробой с
Главном санитарно-эпидемиологическом управлении Министерства здравоохранения СССР
Пробой волатильности iconПробой и разряд в газе низкого давления, создаваемый микроволновым излучением со стохастически прыгающей фазой
Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и утс, 12 – 16 февраля 2007 г
Пробой волатильности iconАлександр тюрин большой пробой
Баал Шем Андрея Воробьева. Нашему юному дарованию крепко за семьдесят. У него уже есть чемодан дипломов и свидетельств разных
Пробой волатильности iconПлан проведения XIV школы молодых ученых «Актуальные проблемы физики» Пансионат «Звенигородский», 11−15 ноября 2012 года
Пробой на убегающих электронах и высокоэнергетическое излучение в грозовые периоды
Пробой волатильности iconОтчет о научной деятельности
Найдена строгая корреляция между гамма и радио излучениями. Это позволяет утверждать, что пробой атмосферы на убегающих электронах,...
Пробой волатильности iconКонсолидация рынка в коридоре 1500 1550 пунктов
Об окончании коррекционного движения может свидетельствовать пробой вверх уровня 1550 пунктов
Пробой волатильности iconМоделирование динамики рыночных процентных ставок российского финансового сектора
Сша, проявился в дестабилизации мировых финансовых рынков, росте уровня и волатильности ставок денежных рынков, сокращении спроса...
Пробой волатильности iconВолатильность как инструмент для определения минимумов рынка
К настоящему времени в арсенале трейдеров, финансовых аналитиков и риск-менеджеров накоплено множество моделей волатильности. Ниже...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org