Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год



Скачать 261.75 Kb.
Дата26.07.2014
Размер261.75 Kb.
ТипАнализ


Приложение № 2

к «Программе антикризисных мер

содействия заемщикам, повышения

уровня возвратности займов и улучшения качества ссудного портфеля Фонда «Даму»


Анализ

текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму»

и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (ПАМ)

Алматы, 2009 год

Оглавление


Оглавление 2

1.Классификация и обеспечение ссудного портфеля на 01.11.2009г. 3

1.1.Классификация 3

1.1.1.Динамика ссудного портфеля за 2009 год. 3

1.1.2.Изменение качества ссудной задолженности 4

1.2.Структура и стоимость обеспечения ссудного портфеля Фонда 4

1.2.1.Структура всего залогового имущества по видам залогов и их стоимости 4



2.Проекты, предлагаемые для применения ПАМ (в том числе конечные заемщики МКО ФРМП) 5

2.1.Структура по видам экономической деятельности 5

2.2.Структура и стоимость обеспечения всех проектов, предлагаемых для применения ПАМ (в том числе конечные заемщики МКО ФРМП). 5

2.3.Обеспеченность проектов, предлагаемых к ПАМ 6

2.4.Общий эффект от применения антикризисных мер 7

3.Конечные заемщики МКО ФРМП 8

3.1.Классификация портфеля на 01.11.2009г. 8

3.2.Структура обеспечения портфеля 8

3.3.Начисленное вознаграждение. 8

3.4.Классификация проектов, предложенных РФ для применения ПАМ. 9

3.5.Структура и стоимость обеспечения проектов, предлагаемых для применения антикризисных мер. 9

3.5.1.Коэффициент покрытия по проектам, предлагаемым для применения ПАМ. 10



3.6.Ожидаемые результаты. 10

4.Заемщики ссудного портфеля, находящегося на балансе 12

4.1.Классификация ссудного портфеля на 01.11.2009г. без учета конечных заемщиков МКО ФРМП 12

4.2.Структура и стоимость обеспечения ссудного портфеля на 01.11.2009г. без учета конечных заемщиков МКО ФРМП. 12

4.3.Классификация проектов ссудного портфеля предложенных РФ для применения ПАМ. 13

4.4.Структура и стоимость обеспечения проектов учитываемых на балансе, предлагаемых для применения ПАМ. 13

4.5.Ожидаемые результаты. 14

5.Заемщики ссудного портфеля, находящегося за балансом 15

5.1Структура и стоимость обеспечения проектов, учитываемых за балансом, предлагаемых для применения антикризисных мер. 15

5.2Ожидаемые результаты. 15


  1. Классификация и обеспечение ссудного портфеля на 01.11.2009г.

    1. Классификация


млн.
тенге




Портфель на балансе всего,

в т.ч.:

к-во

ОД

Доля в общей сумме

провизии

I

На балансе

2 038

9 394

56

3 145




Стандартные

764

5 321

32

0




Сомнительные 2 кат.

37

326

2

33




Сомнительные 4 кат.

47

439

3

110




Сомнительные 5 кат.

44

482

3

241




Безнадежные

1146

2 826

17

2762

II

Списанные за баланс

355

7 442

44




III

Всего портфель

2 393

16 836

100,00




На протяжении последних лет качество ссудного портфеля резко снижается. Накопленные убытки по ссудному портфелю за счет формирования провизий и списания за баланс (в 2008 г. – 5 643 млн.тенге, в 2009 – 1 799 млн.тенге) достигли 10,6 млрд. тенге по кредитам 2005-2007 гг.
      1. Динамика ссудного портфеля за 2009 год.



      1. Изменение качества ссудной задолженности


Существенное замедление динамики роста провизий в течение 2009 года свидетельствует об улучшении работы с проблемными займами в результате повышения эффективности работы с ссудным портфелем соответствующих структурных подразделений Фонда. В целях недопущения дальнейшего продолжения негативной динамики в настоящее время ДМ и РФ усиленно работают над улучшением качества ссудного портфеля.


    1. Структура и стоимость обеспечения ссудного портфеля Фонда


Общая сумма залоговой базы (ЗБ) по состоянию на 01.11.09 г. составила свыше 25,8 млрд. тенге, в т.ч. «Недвижимое имущество» - свыше 20,5 млрд. тенге или почти 80% от всей ЗБ (ср. стоимость 1 ед. порядка 10 млн. тенге); «Движимое имущество» - свыше 2 млрд. тенге или 8% от всей ЗБ (ср. стоимость 1 ед. 3,6 млн. тенге); «Прочее» - более 3,1 млрд. тенге или 12% от всей ЗБ (ср. стоимость 1 ед. около 31,9 млн. тенге).
      1. Структура всего залогового имущества по видам залогов и их стоимости



  1. Проекты, предлагаемые для применения ПАМ (в том числе конечные заемщики МКО ФРМП)

    1. Структура по видам экономической деятельности


Отрасль

К-во

Остаток ОД

млн. тенге


Доля

(%)

Про-

срочка по ОД

в млн. тенге

Просрочка по %

млн. тенге

Пеня

млн. тенге


Провизии

млн. тенге


Гостиницы и рестораны

17

134

2,9

40

10

8

76

Здравоохранение и соц. услуги

5

71

1,6

19

7

6

2

Производство и промышленность

98

1 124

24,7

548

175

191

359

Прочие услуги

39

530

11,6

201

51

65

94

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

29

195

4,3

114

42

100

36

Торговля, СТО, ремонт бытовых изделий

27

178

3,9

74

23

30

38

Транспорт и связь

64

571

12,5

188

26

20

236

Строительство

7

118

2,6

34

8

5

60

Финансовые услуги, в т.ч.:

578

1 638

35,9

719

198

62

1 014

МКО1

42

1 283

28,1

371

69

55

660

кредиты конечных заемщиков МКО ФРМП

536

355

7,8

348

129

7

354

ВСЕГО

864

4 558

100

1937

539

487

1 914

Как видно из данных таблицы основные доли в займах, предлагаемых к применению антикризисных мер, занимают такие отрасли, как «Производство и промышленность» и «Финансовые услуги».
    1. Структура и стоимость обеспечения всех проектов, предлагаемых для применения ПАМ (в том числе конечные заемщики МКО ФРМП)2.


Доля покрытия проектов, предлагаемых для применения антикризисных мер (в том числе проекты конечных заемщиков МКО ФРМП), по отношению ко всей залоговой базе Фонда составляет 26% от стоимости обеспечения Фонда.



Общий объем залоговой базы3 в суммарном выражении – свыше 6,7 млрд. тенге. В структуре обеспечения основную долю в общем объеме обеспечения занимает недвижимое имущество 85% на сумму 5 723,97 млн. тенге, наименьшую долю занимает «прочее» обеспечение – 5% на сумму 315,45 млн. тенге.
    1. Обеспеченность проектов, предлагаемых к ПАМ


 

Сумма обеспечения

Сумма ОД

Коэффициент покрытия

недвижимое имущество

5 724

3 877

1,48

движимое имущество

690

467

прочее

315

214

 ВСЕГО

6 729

4 558

В структуре портфеля Фонда доля рассматриваемых проектов составляет:

  • в виде недвижимого имущества 22,18% или 5,724 млрд. тенге от составляющего в структуре Фонда обеспечения (20,583 млрд. тенге);

  • в виде движимого имущества 2,67% или 689,9 млн. тенге от составляющего в структуре Фонда обеспечения (2,064 млрд. тенге);

  • в виде «прочего» имущества 1,22% или 315,45 млн. тенге от составляющего в структуре Фонда обеспечения (3,159 млрд. тенге).
    1. Общий эффект от применения антикризисных мер


РФ предложено для применения антикризисных мер 864 кредита с задолженностью по основному долгу в сумме 4 558 млн. тенге.

Поступления/сторнирование

Сумма

млн. тенге

Погашение ОД по займам, учитываемым на балансе

814

Погашения ОД по займам, учитываемым за балансом (доход)

598

Погашение вознаграждения (доход)

223

Прогнозный процентный доход по продлеваемым займам (доход)

257

Сумма ОД, восстанавливаемого на баланс

1 290

Уменьшение провизий

1 752

Сторнирование пени по всем проектам, предлагаемых для ПАМ

- 480

Сумма уменьшения начисленного вознаграждения по займам конечных заемщиков МКО ФРМП

- 27

При этом прогнозируемое сторнирование пени в сумме 480 млн. тенге не будет являться реальными потерями Фонда, так как данное начисление произведено в основном по безнадежным проектам. Более того, принимая во внимание, что начисленные пени являются сдерживающим фактором, акция Фонда по их сторнированию будет стимулировать заемщиков к погашениям имеющихся задолженностей.

Прогнозируемые чистые поступления (1 892 млн. тенге) превысят общую сумму сторнируемых вознаграждений и пени (507 млн. тенге) почти в 4 раза.



Несмотря на то, что уменьшение провизий и восстановление на баланс в общей сумме 3 042 млн. тенге, не являются чистым поступлением денег, прогнозируемые результаты позитивно отразятся на улучшении качества ссудного портфеля и дадут положительный мультипликативный эффект на общей структуре активов Фонда.
  1. Конечные заемщики МКО ФРМП

    1. Классификация портфеля на 01.11.2009г.





Наименование

к-во

ОД

Доля в общей сумме

провизии




Портфель МКО ФРМП, в т.ч.:

895

565

100,0%

558

I

Стандартные

31

3

0,6%

0




Сомнительные 2 кат.

3

1

0,1%

0




Сомнительные 4 кат.

1

3

0,6%

1




Сомнительные 5 кат.

5

1

0,2%

1




Безнадежные

855

557

98,5%

557

II

Итого классифицированные

864

562

99,4%

558


    1. Структура обеспечения портфеля


Общая стоимость залогового обеспечения по конечным заемщикам МКО ФРМП – свыше 1,5 млрд. тенге. В структуре обеспечения основную долю в общем объеме обеспечения занимает недвижимое имущество 59,9% или 932,1 млн. тенге, наименьшую долю занимает – уступка прав требования 4,3% или 66,892 млн. тенге.


    1. Начисленное вознаграждение.


По состоянию на 01.11.2009г. по данным ДБУиО начисленное, но не оплаченное вознаграждение, составляет 34 млн. тенге, полученных по базе данных 1С.

Пересчет ДБУиО вышеуказанного остатка с применением единой ставки вознаграждения 12% показал сумму в размере 7 млн. тенге.

В рамках реализации антикризисных мер предлагается применить снижение ставки вознаграждения до 12% годовых для всех 895 конечных заемщиков МКО ФРМП имеющих не погашенную задолженность по состоянию на 01.11.2009г.

При этом прогнозируемая разница между начисленными по существующим ставкам и по 12% не является реальными потерями Фонда, это объясняется тем, что по начисленному вознаграждению отсутствуют перспективы погашения, что подтверждается вышеприведенной классификацией, в которой доля безнадежных кредитов составляет 98,5%. При этом уменьшение начисленного («воздушного») вознаграждения уменьшает налогооблагаемую базу Фонда.



Кроме того по 536 займам конечных заемщиков МКО ФРМП с остатком ОД 355 млн. тенге, предлагается применить следующие антикризисные меры1:

  • списание пени при оплате просрочки – 295;

  • изменение порядка погашения задолженности – 295;

  • увеличение срока действия займа2– 111.
    1. Классификация проектов, предложенных РФ для применения ПАМ.





Наименование

к-во
едн.


сумма
млн.тг.


Доля

провизии




Портфель МКО ФРМП, в т.ч.:

536

355

62,5

354

I

Стандартные

1

0,46

0,1

0




Сомнительные 2 кат.

1

0,50

0,1

0




Сомнительные 5 кат.

1

0,29

0,1

0




Безнадежные

533

354

62,2

354

II

Итого классифицированные

535

355

62,4

354


    1. Структура и стоимость обеспечения проектов, предлагаемых для применения антикризисных мер.




      1. Коэффициент покрытия по проектам, предлагаемым для применения ПАМ.


Значение коэффициента покрытия

по проектам Фонда, учитываемым на балансе и за балансом

по проектам, конечных заемщиков МКО ФРМП

Нормативное значение, согласно Залоговой политике Фонда4

1,3

1,9

Более 1,5

Вместе с тем следует отметить, что переоценка обеспечения конечных заемщиков МКО ФРМП не производилась. При расчете стоимость обеспечения принята на дату выдачи займов МКО ФРМП.
    1. Ожидаемые результаты.


млн. тенге




на 01.11.2009г.

остаток

Прогноз изменений

Прогноз на 01.03.2010













Просрочка по ОД

536

- 237

299

Просрочка по %

34

- 27

7

Пени

34

- 34

0

Сумма провизии

558

- 296

262

При этом прогнозируется погашение просроченного основного долга 237 млн. тенге, снижение провизий на 296 млн.тенге. Снижение суммы начисленного вознаграждения за счет установления единой ставки вознаграждения на 27 млн.тенге и сторнирование пени 34 млн.тенге в результате применения ПАМ, что является не существенным и составит 25% к поступлениям от погашения основного долга без учета погашения просроченного вознаграждения (прогноз 30% от 7 млн.тенге, рассчитанных при применении единой ставки вознаграждения).
  1. Заемщики ссудного портфеля, находящегося на балансе

    1. Классификация ссудного портфеля на 01.11.2009г. без учета конечных заемщиков МКО ФРМП





Портфель на балансе

к-во

ОД

доля

провизии




Портфель на балансе всего

1 044

8 775

100%

2 590




Стандартные

764

5 321

56,64%

0




Сомнительные 2 кат.

37

326

3,47%

33




Сомнительные 4 кат.

47

439

4,67%

110




Сомнительные 5 кат.

44

482

5,13%

241




Безнадежные

152

2 207

30,08%

2 207


    1. Структура и стоимость обеспечения ссудного портфеля на 01.11.2009г. без учета конечных заемщиков МКО ФРМП.



По 165 займам учитываемых на балансе с остатком ОД 2 057 млн. тенге, предлагается применить следующие антикризисные меры1:

  • списание пени при оплате просрочки – 107;

  • изменение порядка погашения задолженности – 75;

  • увеличение срока действия займа5 – 110.



    1. Классификация проектов ссудного портфеля предложенных РФ для применения ПАМ.





Наименование

к-во
един.


сумма
млн.тг.


 Доля в общей сумме СП

провизии




Займы на балансе всего

165

2 057

6,8

1 561

I

Стандартные

16

132

0,4

0




Сомнительные 2 кат.

16

116

0,4

12




Сомнительные 4 кат.

16

120

0,4

30




Сомнительные 5 кат.

26

339

1,1

170




Безнадежные

91

1 350

4,5

1 350

II

Итого классифицированные

149

1 925

6,4

1 561



    1. Структура и стоимость обеспечения проектов учитываемых на балансе, предлагаемых для применения ПАМ.


Общий объем залоговой базы в суммарном выражении – свыше 2,9 млрд. тенге. В структуре обеспечения основную долю в общем объеме обеспечения занимает недвижимое имущество 86,11% или 2 520,33 млн. тенге млн. тенге.


    1. Ожидаемые результаты.


млн. тенге




на 01.11.2009г.

остаток

Прогноз изменений

Прогноз на 01.03.2010

Просрочка по ОД

627

- 577

50

Просрочка по %

206

- 114

92

Пени

72

- 44

28

Сумма провизии

2 590

- 1 456

1 134

При этом в результате применения ПАМ прогнозируется погашение просроченного основного долга 577 млн. тенге, погашение просроченного вознаграждения 114 млн.тенге, снижение провизий на 1 456 млн.тенге и сторнирование пени на 44 млн.тенге.
  1. Заемщики ссудного портфеля, находящегося за балансом


По 163 займам учитываемых на балансе с остатком ОД 2 146 млн. тенге, предлагается применить следующие антикризисные меры1:

  • списание пени при оплате просрочки – 136;

  • изменение порядка погашения задолженности – 83;

  • увеличение срока действия займа2 – 59.



    1. Структура и стоимость обеспечения проектов, учитываемых за балансом, предлагаемых для применения антикризисных мер.


Общий объем залоговой базы в суммарном выражении – свыше 2,9 млрд. тенге. В структуре обеспечения основную долю в общем объеме обеспечения занимает недвижимое имущество 92,53% или 2 708,86 млн. тенге.


    1. Ожидаемые результаты.


млн. тенге




на 01.11.2009

Прогноз доходов

Прогноз на 01.03.2010













Остаток основного долга

7 4426

 

5 554

От погашения ОД

598

 

От погашения вознаграждения

85

 

Сторнирование пени




- 401

Сумма ОД, восстанавливаемого на баланс




1 2907

Директор Департамента мониторинга Д.Алимжанов



1 - в связи с отсутствием полной информации данные по МКО не разделяются на МКО в сельской местности и др.

2 - без учета информации по обеспечению конечных заемщиков МКО ФРМП регионального филиала по г. Алматы, в связи с её не предоставлением.

3 - по данным Региональных филиалов.

4 значение коэффициента менее 1,5 служит предпосылкой необходимости проведения мероприятий по усилению качества (ликвидности) и объема залогового обеспечения.

5 По данным проектам предлагается увеличение сроков действия займов от 3 до 24 месяцев.

6 без данных ДБУиО о начисленном вознаграждении и пене по займам, учитываемым за балансом

7 Поскольку данная сумма находится на внесистемном учете, то не является учитываемым доходом, т.е. сторнирование данных начислений не будут являться убытками Фонда.


Похожие:

Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconПояснительная записка об ожидаемых итогах социально-экономического развития муниципального образования Белогорского района в 2006 году и прогноз социально-экономического развития района на 2007 год
Прогноз развития экономики нашего района на 2007 год разрабатывался исходя из оценки состояния и развития ее в 2005 и текущем годах...
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconАнализ электоральных перспектив движения "Отечество"
Прогноз ожидаемых результатов альянса общественно-политических движений “Отечество” и “яблоко” по разделению усилий в одномандатных...
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconАнализ состояния библиотечного фонда мук жигулевская цбс на 01. 01. 2011 год
По сравнению с данными на 01. 01. 2010 года наблюдается небольшой рост фонда, т к списание ведется в очень малом количестве
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconДоклад «Социально-экономическое положение Тихорецкого района и выполнение плана антикризисных мероприятий»
Администрация муниципального образования на основании прогноза развития кризисных явлений на территории района, руководствуясь федеральными...
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconПравительством РФ подготовлен обновленный антикризисный план на 2009 год, определяющий приоритетные задачи по преодолению кризисных явлений в экономике страны и пути их решения
Программа обеспечивает оптимальное сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов, ориентированных на строительство новой, более...
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconЛекция 31. Анализ и интерпретация результатов машинного моделирования. Корреляционный анализ результатов моделирования. Регрессионный анализ результатов моделирования. Дисперсионный анализ результатов моделирования
...
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconАнализ работы школы за прошедший учебный год (2009-2010 год) Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни
Здоровье – одна из важнейших человеческих ценностей. Оно выступает как необходимое условие реализации жизненной программы, достижении...
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconСправочник / А. А. Асылбеков. Алматы, 2005. 384 б. 22. 6(5Қаз) Әбішев Хасен. Аспан сыры [Мәтін] / Х. Әбішев. Алматы: Жазушы
Г70 О. Таланова; пер на англ яз. О. Лапицкой. Алматы: Мектеп, 2009. 360 с.: ил
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год iconГ. Алматы 2009 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mirabilis Travel»
Департаментом юстиции города Алматы «15» января 2009 года, бизнес -идентификационный номер 081240009592, в лице именуемое в дальнейшем...
Анализ текущего состояния ссудного портфеля Фонда «Даму» и прогноз ожидаемых результатов от применения Программы антикризисных мер (пам) Алматы, 2009 год icon«барометр «деловой россии»
Ежемесячный конъюнктурный опрос за март 2009 г и Индекс текущего состояния за 1 к
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org