Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля



Скачать 383.34 Kb.
страница3/8
Дата26.07.2014
Размер383.34 Kb.
ТипИсследование
1   2   3   4   5   6   7   8

1.2.2. Анализ методов выпуклого программирования


Метод, использующий теорему Куна-Таккера

  1. Постановка оптимизационной задачи:



  1. Характеристика целевой функции: ,

где .



  1. Характеристика системы ограничений: все ограничения имеют вид неравенств, .

  2. Параметры метода: отсутствуют

  3. Характеристика алгоритма поиска оптимального решения: алгоритм аналитический. Вводится функция Лагранжа:

Решение оптимизационной задачи является решением системы:





  1. Критерий останова: отсутствует.


Метод Эрроу-Гурвица

  1. Постановка оптимизационной задачи:



  1. Характеристика целевой функции: ,

где .



  1. Характеристика системы ограничений: все ограничения имеют вид неравенств, .

  2. Параметры метода: итерационный параметр заданная точность алгоритма –

  3. Характеристика алгоритма поиска оптимального решения: алгоритм итерационный. Вводится функция Лагранжа:

Формула итерационного шага номер k+1:








  1. Критерий останова:


gif" align=absmiddle hspace=8>


1.2.3. Анализ методов квадратичного программирования


Метод Вульфа-Фрэнка

  1. Постановка оптимизационной задачи:



  1. Характеристика целевой функции: ,

где .



  1. Характеристика системы ограничений: все ограничения имеют вид линейных неравенств.

  2. Параметры метода: максимальное число итераций - Nmax или заданная точность алгоритма –

  3. Характеристика алгоритма поиска оптимального решения: алгоритм итерационный. На каждом k-ом шаге алгоритма строится линейная функция

Затем решается задача линейного программирования:




Пусть решение оптимизационной задачи (1.23) - .

Переход к следующей точки итерации осуществляется по формуле:





  1. Критерий останова: число итераций превысило Nmax или .


Метод Левенберга-Марквардта

  1. Постановка оптимизационной задачи:



  1. Характеристика целевой функции:

- веса функций. – целевое значение функции

  1. Характеристика системы ограничений: ограничения отсутствуют.

  2. Параметры метода: максимальное число итераций - Nmax

  3. Характеристика алгоритма поиска оптимального решения: алгоритм итерационный. На каждом k-ом шаге алгоритма вычисляется якобиан J целевой функции:

Приращение аргумента и новая точка вычисляются по формулам:








  1. Критерий останова: число итераций превысило Nmax.


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconСравнение методов нахождения оптимального портфеля с учетом теории перспектив
В связи с этим возникают различные подходы к определению оптимального портфеля. Один из таких подходов, использующий более реалистичную...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconМетод генетического программирования для решения задачи оптимального управления
Приведен метод поиска решения на основе генетического алгоритма в виде функциональной зависимости управления от времени и начальных...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconЛинейное программирование. Методы решения одношаговых задач оптимального управления
Методы решения таких задач получили название математического программирования. Простейшим случаем математического программирования...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритма решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Для решения np-трудной задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер предлагается эффективный метод...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconУчебное пособие. Автор: Е. Н. Вышинская Н. Новгород. 2011 18 с
Применение методов поиска оптимального решения и нечеткой логики в экономических задачах
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconТема Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь
...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритмов решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Предлагаются алгоритмы поиска глобально-оптимального решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер,...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon1. 1 Технологии программирования
Технология программирования это совокупность методов и средств разработки (написания) программ и порядок применения этих методов...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconПояснительная записка к проекту по дисциплине "Технологии программирования" на тему "Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию"
Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon2. Характеристика задачи оптимального размещения элементов топологии
Целью настоящей работы является изучение и исследование задачи оптимального размещения элементов топологии сложных объектов проектирования...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org