Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля



Скачать 383.34 Kb.
страница5/8
Дата26.07.2014
Размер383.34 Kb.
ТипИсследование
1   2   3   4   5   6   7   8

2.3. Требования к реализации вычислительного модуля для поиска оптимального портфеля


Требования к вычислительному модулю делятся на 2 группы:

  • требования к реализации алгоритмов

  • требования к рассчитываемым параметрам алгоритмов

Требования к реализации алгоритмов:



  1. Для всех методов должна предусматриваться проверка введенной ожидаемой доходности на достижимость

  2. Для метода Монте-Карло необходимо реализовать 2 критерия останова: по максимальному числу попыток перехода и по изменению значения функции

  3. Для метода Зойтендейка необходимо реализовать 2 критерия останова: по максимальному числу итераций и точности полученного решения

  4. Для метода Эрроу-Гурвица необходимо реализовать критерий останова по точности полученного решения

  5. Для метода Эрроу-Гурвица необходимо реализовать автоматическую подстройку итерационного параметра для ускорения сходимости метода

  6. Для метода Вульфа-Фрэнка необходимо реализовать 2 критерия останова: по максимальному числу итераций и точности полученного решения

  7. Для метода Левенберга-Марквардта необходимо реализовать 2 критерия останова: по максимальному числу итераций и точности полученного решения

Требования к рассчитываемым параметрам алгоритмов:



  1. Для всех методов необходимо замерять время работы алгоритма

  2. Для итерационных методов с критерием останова по точности решения необходимо считать число итераций алгоритма.

  3. Для итерационных методов с критерием останова по числу итераций необходимо считать точность полученного решения



2.4. Требования к реализации интерфейса клиент-серверного приложения для анализа инвестиционного портфеля





  1. Необходимо реализовать окно авторизации. Доступ к приложению должен предоставляться только зарегистрированным пользователям.

  2. Реализовать окно смены пароля пользователя

  3. Необходимо реализовать окно создания инвестиционного портфеля. Пользователю предоставляется возможность добавлять тикеры из списка тикеров. Каждый тикер может быть добавлен только один раз в портфель. После добавления тикера пользователь должен ввести веса новых тикеров.

  4. Необходимо реализовать окно редактирования инвестиционного портфеля. Предусмотреть возможность редактирования весов акций, входящих в портфель, и состава портфеля.

  5. Реализовать окна для работы с аналитическим модулем. Перед проведением анализа пользователь должен выбрать анализируемый портфель в диалоговом окне.

  6. Реализовать окно для графического представления котировок акций за выбранных период.

  7. Реализовать окно для графического представления доходностей акций за выбранный период.


  8. Реализовать основное рабочее окно, которое содержит дерево объектов, многооконную рабочую область и информационную панель.

3. Программная реализация модуля управления инвестиционным портфелем и вычислительного модуля для решения задачи поиска оптимального портфеля




3.1. Архитектура системы


СУБД Cache

Сервер приложений

Клиентское приложение

Серверное приложение

Модуль взаимодействия с базой

Модуль взаимодействия с клиентским приложением


Модуль анализа инвестиционного портфеля
HTTP
JDBC

JDBC Datasource


Рис. 3.1. Архитектура системы
Сервер приложений устанавливает JDBC-соединение к базе данных, инициализируя JDBC Connection Pool. Инициализировав JDBC Connection Pool, сервер приложений создает объект JDBC Datasource (источник данных). В серверном приложении все обращения к базе осуществляются через созданный Datasource.

Клиентское приложение взаимодействует с серверным приложением через HTTP-протокол. Модуль взаимодействия с клиентским приложением реализован в виде набора сервлетов и фильтров. Сервлет запускается при обращении к адресу, к которому он привязан в конфигурационных файлах. Фильтр запускается при обращении к адресу, который подходит под описанную маску фильтра в конфигурационных файлах.



Модуль взаимодействия с клиентским приложением использует объекты модуля взаимодействия с базой и модуля анализа инвестиционного портфеля.

3.2. Описание интерфейса приложения для анализа инвестиционного портфеля

3.2.1. Проектные решения


При разработке приложения были приняты следующие проектные решения:

  1. Окно авторизации показывается, если авторизация еще не произошла, в случае обращения к закрытым окнам приложения. При обращении к общедоступным страницам, окно авторизации не показывается, независимо от прохождения авторизации.

  2. Для того, чтобы пользователь знал, какой портфель он анализирует, в информационной панели отображается строка состояния:<Пользователь>@ <Портфель>.

  3. Для быстрого доступа к функциям приложения в дерево объектов вносятся иконки открывающие окна просмотра статистики, портфелей и методов.

  4. В дереве объектов находятся все портфели пользователя

  5. В дереве объектов находятся все реализованные методы

  6. Рабочая область является многооконной. При открытии нового окна оно добавляется в рабочую область. Рабочая область реализуется в виде панели вкладок. Название вкладки совпадает с названием окна. Переключение между вкладками осуществляется по нажатию на название вкладки.

  7. Все окна состоят из рабочей зоны и панели инструментов, которые зависят от типа окна.

  8. Для каждого метода реализуется отдельное окно, содержание которого зависит от входных параметров метода и запрашиваемых параметров работы алгоритма

  9. Окно выбора портфеля показывается при обращении к аналитическому модулю. Если портфель ранее был уже выбран, то происходит анализ этого портфеля и окно выбора портфеля не показывается.

  10. Окно создания нового портфеля отображается при обращении к аналитическому модулю, если у пользователя нет созданных портфелей.



1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconСравнение методов нахождения оптимального портфеля с учетом теории перспектив
В связи с этим возникают различные подходы к определению оптимального портфеля. Один из таких подходов, использующий более реалистичную...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconМетод генетического программирования для решения задачи оптимального управления
Приведен метод поиска решения на основе генетического алгоритма в виде функциональной зависимости управления от времени и начальных...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconЛинейное программирование. Методы решения одношаговых задач оптимального управления
Методы решения таких задач получили название математического программирования. Простейшим случаем математического программирования...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритма решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Для решения np-трудной задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер предлагается эффективный метод...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconУчебное пособие. Автор: Е. Н. Вышинская Н. Новгород. 2011 18 с
Применение методов поиска оптимального решения и нечеткой логики в экономических задачах
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconТема Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь
...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритмов решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Предлагаются алгоритмы поиска глобально-оптимального решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер,...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon1. 1 Технологии программирования
Технология программирования это совокупность методов и средств разработки (написания) программ и порядок применения этих методов...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconПояснительная записка к проекту по дисциплине "Технологии программирования" на тему "Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию"
Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon2. Характеристика задачи оптимального размещения элементов топологии
Целью настоящей работы является изучение и исследование задачи оптимального размещения элементов топологии сложных объектов проектирования...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org