Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля



Скачать 383.34 Kb.
страница7/8
Дата26.07.2014
Размер383.34 Kb.
ТипИсследование
1   2   3   4   5   6   7   8

3.2.5. Типовой сценарий работы с интерфейсом


Типовой сценарий предусматривает создание и редактирование инвестиционного портфеля, использование вычислительного модуля для анализа инвестиционного портфеля, просмотр реальных данных о котировках и доходностях.
Сценарий:

  1. Пользователь открывает веб-приложение. В поле авторизации вводит свои логин и пароль. Нажимает «ОК».

  2. Пользователь открывает окна просмотра котировок акций и доходностей акций за период.

  3. Пользователь создает новый портфель «Портфель1».

  4. Пользователь выбирает в дереве объектов созданный портфель «Портфель1». В открывшемся окне смотрит состояние портфеля, его доходность и риск.

  5. Пользователь выбирает метод, которым хочет проанализировать свой портфель.

  6. В окне метода вводятся параметры метода, ожидаемая доходность портфеля и др. параметры

  7. После нажатия на кнопку рассчитать пользователю предлагается выбрать портфель из списка созданных им портфелей.

  8. После завершения метода пользователь решает сохранить рассчитанное системой состояние портфеля или нет.

  9. Пользователь создает новый портфель «Портфель2»

  10. Пользователь через меню выбирает опцию «Сменить портфель»

  11. В появившемся окне пользователь начинает вводить название созданного портфеля и выбирает «Портфель2» из списка подсказок

  12. Пользователь производит анализ портфеля и по его результатам сохраняет состояние портфеля или нет.

  13. Пользователь завершает свою работу, нажав на кнопку «Выйти»



3.3. Проектные решения, используемые при реализации вычислительного модуля


При разработке приложения были приняты следующие проектные решения:




Исходный код реализаций методов нелинейного программирования находится в Приложении 2.

3.4. Тестирование интерфейса приложения

3.4.1. План тестирования


В данном разделе будет описан план тестирования интерфейса приложения на основе спецификации интерфейса.

3.4.2. Результаты тестирования


В данном разделе будут приведены результаты тестирования интерфейса. Будет сделан вывод о соответствии реализации интерфейса спецификации и о прохождении тестирования.

3.5. Тестирование вычислительного модуля

3.5.1. План тестирования


Для проверки корректности реализаций методов поиска оптимального портфеля было проведено тестирование вычислительного модуля на следующих задачах (таблица 3.). В качестве описания задачи Марковица приводится число акций, матрица ковариаций акций, вектор доходностей акций, ожидаемая доходность. Решением задачи Марковица считается вектор весов акций и финальный риск.
При составлении плана тестирования рассматривались небольшие задачи, так как вручную проверить можно только задачи с небольшими размерностями.




Число акций

Матрица ковариаций

Вектор доходностей

Ожидаемая доходность

Эталонный риск

Описание теста

1

1



(5.0)

3.0

1.0

Случай с одной акцией. Очевидно, весь портфель необходимо распределять на эту акцию

2

2



(5.0; 4.0)

3.0

0.75

Случай с двумя акциями, когда связь прямая

3

2



(5.0; 4.0)

3.0

0.25

Случай с двумя акциями, когда связь обратная

4

3



(5.0, 4.0, 0.3)

2.0

0.31

Максимальная размерность портфеля, при которой можно найти оптимальный портфель классическими методы, не используя оптимизационную задачу


3.5.2. Результаты тестирования


Метод множителей Лагранжа





Веса акций

Риск

Доходность

1

0.0001

(1.0)

1.0

5.0

2

0.0001

(0.5; 0.5)

0.75

4.5

3

0.0001

(0.5; 0.5)

0.25

4.5

4

0.0001

(0.4285714285714286;0.5714285714285714; 0.0)

0.3142857142857143

4.428571428571429


Метод Монте-Карло





Веса акций

Риск

Доходность

1

0.0001

(1.0)

1.0

5.0

2

0.0001

(0.5; 0.5)

0.75

4.5

3

0.0001

(0.5; 0.5)

0.25

4.5

4

0.0001

(0.4662376291090673; 0.4710472607798396; 0.0627151101110931)

0.2968610661496712

4.234191721698022


Метод Зойтендейка





Веса акций

Риск

Доходность

1

0.0001

(1.0)

1.0

5.0

2

0.0001

(0.5; 0.5)

0.75

4.5

3

0.0001

(0.5; 0.5)

0.25

4.5

3

0.0001

(0.4602516674390123; 0.5397483325609878; 0.0)

0.3044238038358609

4.460251667439012


Метод Куна-Таккера





Веса акций

Риск

Доходность

1

0.0001

(1.0)

1.0

5.0

2

0.0001

(0; 1.0)

1.0

4.0

3

0.0001

(0.25; 0.75)

0.53125

4.25

4

0.0001

(0.26582278481012656; 0.3924050632911393; 0.3417721518987342)

0.3661592693478609

3.0012658227848106


Метод Эрроу-Гурвица







Веса акций

Риск

Доходность

1

0.0001

0.001

(1.0)

1.0

5.0

2

0.0001

0.001

(0.50001; 0.49999)

0.625000015

4.5001

3

0.0001

0.001

(0.50001; 0.49999)

0.4375

4.5001

4

0.0001

0.001

(0.33426999999999996; 0.33443666666666666; 0.33129333333333344)

0.3546693827244445

3.1084846666666666


Метод Вульфа-Фрэнка





Веса акций

Риск

Доходность

1

0.0001

(1.0)

1.0

5.0

2

0.0001

(0.415311134940352463; 0.5846888650596476)

0.7849232959128094

4.415311134940353

2

0.0000001

(0.495311134940352463; 0.5046888650596476)

0.7184573951003829

4.484940353531113

3

0.0001

(0.6711986470665353; 0.3288013529334647)

0.3379269302722364

4.671198647066536

3

0.0000001

(0.4165066885122072; 0.5834933114877928)

0.2709133991895928

4.416506688512207

3

0.0001

(0.506089035744396; 0.49391096425560393; 0.0)

0.3001038137976303

4.506089035744396


Метод Левенберга-Марквардта





Веса акций

Риск

Доходность

1

0.0001

(1.0)

1.0

5.0

2

0.0001

(0.38018177743578385; 0.6198182225642161)

0.764356406458448

4.380181777435784

2

0.0000001

(0.38018177743578385; 0.6198182225642161)

0.764356406458448

4.380181777435784

3

0.0001

(0.2822359266805273;0.7177640733194727)

0.3922635748860659

4.282235926680528

3

0.0000001

(0.4822359266805273;0.5177640733194727)

0.4962267483580659

4.436506688512207

3

0.0001

(0.23165464159738827; 0.2856321686604178; 0.48271318974219396)

0.4375722348398363

2.445615839551271

По результатам тестирования все методы дают ожидаемые результаты. Неточность итерационных методов обусловлена начальной настройкой параметров алгоритмов и положением точки первой итерации. Наиболее точными методами оказались аналитические методы, однако следует учитывать, что число операций, которые выполняют аналитические методы, растет экспоненциально, что может оказаться критичным для использования в реальной системе.



1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconСравнение методов нахождения оптимального портфеля с учетом теории перспектив
В связи с этим возникают различные подходы к определению оптимального портфеля. Один из таких подходов, использующий более реалистичную...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconМетод генетического программирования для решения задачи оптимального управления
Приведен метод поиска решения на основе генетического алгоритма в виде функциональной зависимости управления от времени и начальных...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconЛинейное программирование. Методы решения одношаговых задач оптимального управления
Методы решения таких задач получили название математического программирования. Простейшим случаем математического программирования...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритма решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Для решения np-трудной задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер предлагается эффективный метод...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconУчебное пособие. Автор: Е. Н. Вышинская Н. Новгород. 2011 18 с
Применение методов поиска оптимального решения и нечеткой логики в экономических задачах
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconТема Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь
...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритмов решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Предлагаются алгоритмы поиска глобально-оптимального решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер,...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon1. 1 Технологии программирования
Технология программирования это совокупность методов и средств разработки (написания) программ и порядок применения этих методов...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconПояснительная записка к проекту по дисциплине "Технологии программирования" на тему "Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию"
Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon2. Характеристика задачи оптимального размещения элементов топологии
Целью настоящей работы является изучение и исследование задачи оптимального размещения элементов топологии сложных объектов проектирования...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org