Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля



Скачать 383.34 Kb.
страница8/8
Дата26.07.2014
Размер383.34 Kb.
ТипИсследование
1   2   3   4   5   6   7   8

3.6. Сравнение характеристик реализаций методов

3.6.1. План сравнения характеристик


Для анализа скорости работы реализаций методов поиска оптимального инвестиционного портфеля было проведено тестирование аналитического модуля для различных размерностей задачи Марковица. В процессе работы алгоритма поиска считалось число операций и время работы алгоритма. План тестирования составлялся таким образом, чтобы включить в него задачи Марковица и маленьких, и больших размерностей. В реальных портфелях число акций имеет порядок десятков. Поэтому при тестировании максимальная размерность задачи была взята равной 100.




Размерность задачи

1

1

2

2

3

5

4

10

5

20

6

40

7

60

8

80

9

100

3.6.2. Результаты тестирования


У всех алгоритмов параметр .
Время работы (мс)



Метод множителей Лагранжа

Метод Монте-Карло

Метод Зойтендейка

Метод Куна-Таккера

Метод Эрроу-Гурвица

Метод Вульфа-Фрэнка

Метод Левенберга-Марквардта

1

10.956755

39.15729

0.023493

0.240381

0.0143

35.207342

91.873989

2

11.
20667

51.079656

0.029282

0.360572

0.022132

301.315525

6.258085

3

32.14844

121.605339

2.6661733613301E7

1.420496

0.041198

552.132941




4

131.457906

148.484798

0.041879

104.727578

0.065373

882.447436




5






















6






















7






















8






















9























Число операций



Метод множителей Лагранжа

Метод Монте-Карло

Метод Зойтендейка

Метод Куна-Таккера

Метод Эрроу-Гурвица

Метод Вульфа-Фрэнка

Метод Левенберга-Марквардта

1

32

400004

1

29

30

6

162

2






















3






















4






















5






















6






















7






















8






















9























Заключение


В данном разделе будет подведен итог проделанной работе и описаны возможные перспективы дальнейшей работы.


Список литературы


  1. Markowitz H. Portfolio selection, 1952

  2. Тынкевич М.А. Экономико-математические методы (исследование операций), 2000

  3. Салмин И.Д. Математические методы решения оптимизационных задач, 2004

  4. Мельников А. В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчет производных ценных бумаг. М.: ТВП, 1997

  5. Merton R. C. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case, 1969

  6. Кац И. Я., Куржанский А. Б. Минимаксное оценивание в многошаговых системах, 1975

  7. Intersystems Документация по СУБД Cache. http://docs.intersystems.com/cache20102/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls



Приложение 1. Спецификация интерфейса




Приложение 2. Листинг аналитического модуля




1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconСравнение методов нахождения оптимального портфеля с учетом теории перспектив
В связи с этим возникают различные подходы к определению оптимального портфеля. Один из таких подходов, использующий более реалистичную...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconМетод генетического программирования для решения задачи оптимального управления
Приведен метод поиска решения на основе генетического алгоритма в виде функциональной зависимости управления от времени и начальных...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconЛинейное программирование. Методы решения одношаговых задач оптимального управления
Методы решения таких задач получили название математического программирования. Простейшим случаем математического программирования...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритма решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Для решения np-трудной задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер предлагается эффективный метод...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconУчебное пособие. Автор: Е. Н. Вышинская Н. Новгород. 2011 18 с
Применение методов поиска оптимального решения и нечеткой логики в экономических задачах
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconТема Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь
...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconРазработка алгоритмов решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер
Предлагаются алгоритмы поиска глобально-оптимального решения задачи ортогональной упаковки прямоугольных объектов в двухмерный контейнер,...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon1. 1 Технологии программирования
Технология программирования это совокупность методов и средств разработки (написания) программ и порядок применения этих методов...
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля iconПояснительная записка к проекту по дисциплине "Технологии программирования" на тему "Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию"
Автоматизированная система поиска оптимального пути на карте города по заданному критерию
Исследование возможности применения методов нелинейного программирования для решения многомерной задачи Марковица поиска оптимального инвестиционного портфеля icon2. Характеристика задачи оптимального размещения элементов топологии
Целью настоящей работы является изучение и исследование задачи оптимального размещения элементов топологии сложных объектов проектирования...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org