Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)



Скачать 305.43 Kb.
страница2/3
Дата09.11.2012
Размер305.43 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Во второй главе диссертации «Методологические подходы к комплексной оценке пропорциональности развития секторов региональной экономики» детально раскрыто содержание комплекса алгоритмов для оценки пропорциональности по направлениям: конкурентному, конъюнктурному, продуктово-клиентурному.

Для оценки «конкурентной пропорциональности» в секторах региональной экономики разработан алгоритм определения пропорций конкурентной среды. Согласно данному алгоритму первоначально прове-ряется гипотеза об отсутствии на рынке монополистов (гипотеза №1). Про-
-13-
верка гипотезы №1 осуществляется с использованием известного индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Затем, в случае подтверждения гипотезы об отсутствии монополии на рынке, определяется степень дифференциации в распределении основных показателей деятельности предприятий сектора, одновременно с чем, проверяется гипотеза о существовании олигополии на рынке (гипотеза №2). В случае, если гипотеза №1 не подтверждается, то делается вывод о сильной монополизации рынка.

Для проверки гипотезы №2 применяются коэффициент Джини и кривая Лоренца.

Неравномерность распределения долей рынка графически отражает кривая Лоренца, показывающая степень неравенства между различными показателями деятельности предприятий на рынке и их количество в одной из квинтильных групп, на которую приходится наибольшая доля рынка. Если количество ведущих организаций не превышает 40% от общего числа, то можно говорить о существовании олигополии на рынке.

При наличии олигополии на рынке определяется «граница олигополии» с использованием индекса Линда (L) по формулам (1,2), что позволяет выявить среди ведущих на рынке организаций «олигопольную элиту», по деятельности которой можно проследить основные тенденции и пропорции развития конкретного сектора региональной экономики.
(1)

где К – число крупных конкурентов (от 2 до n);

Qi – отношение между средней долей i ведущих конкурентов и долей крупных конкурентов рынка;

i=1…k – число ведущих конкурентов среди К крупных конкурентов.
(2)

где Di – общая доля рынка, приходящаяся на i конкурентов;

Dk – доля рынка, приходящаяся на К крупных конкурентов.
Вычисления осуществляются последовательно в порядке убывания долей банков в общем обороте. Значение индекса Линда для каждого последующего конкурента сравнивается со значением для предыдущего конкурента, то есть LК+1 сравнивается с LК. «Граница» олигополии считает-

-14-
ся установленной при достижении значения LK+1 меньшего значения по сравнению с LK.


В случае опровержения гипотезы №2 делается вывод об отсутствии серьезных конкурентных различий в позициях предприятий в конкретном секторе региональной экономики.

Выявление рыночного потенциала является одним из этапов конъюнктурного анализа, который представляет собой анализ спроса и предложения в секторах региональной экономики и осуществляется с использованием адаптированной «двухпродуктовой» модели Клейна-Монти.

В модели, рассматриваемой на примере банковского сектора, принимается, что банки предлагают на рынок два продукта:

- для вкладчиков банки предоставляют услуги по хранению и осуществлению операций с финансовыми ресурсами, привлекаемыми под определенную процентную ставку;

- для заемщиков банки оказывают услуги по предоставлению финансовых ресурсов и их учету на условиях возвратности, обеспеченности и платности.

При этом, объём заемных средств в значительной мере зависит от суммы депозитных вкладов, что важно в условиях глобального экономического кризиса.

Общие расходы банков складываются из расходов по двум предлагаемым продуктам.

С помощью «двухпродуктовой» модели Клейна-Монти рассчитывается размер максимальной прибыли предприятия на основе оценки состояния функций спроса и предложения на основные банковские услуги. Высокая гибкость метода позволяет подвергать его изменениям и дополнениям с целью адаптации к различным видам конкуренции в секторах.

«Двухпродуктовая» модель Клейна-Монти в условиях калининградского рынка банковских услуг предполагает расчёт агрегированной прибыли ведущих банков Калининградской области. Согласно допущениям модели банки осуществляют свою деятельность как на рынке кредитов (L – loan), так и на рынке депозитов (D – deposit).

Ставки процентов на рынке кредитов и рынке депозитов обозначаются rL и rD соответственно.

Для расчетов вводятся две функции:

- rL(L) – функция обратная функции спроса на кредиты;

- rD (D) – функция обратная функции предложения депозитов.

-15-
Производная функции rL(L) – отрицательная, что свидетельствует об отрицательном наклоне функции rL(L).

Производная функции rD (D) – положительная, что говорит о положительном наклоне самой функции rD (D).

Функция общих расходов рассматривается в виде прямой C(L,D).

Все вышеперечисленные функции: rL(L), rD (D) и C(L,D) – непрерывно дифференцируемые. Кроме того, в качестве экзогенного фактора в расчетах используется норма обязательного резервирования, устанавливаемая правительством или центральным банком, обозначенная через α(0≤α<1) и ставка рефинансирования r. Основной целью деятельности банков является максимизация совокупной прибыли π(L,D), рассчитываемой по формуле (3):
(3)
Далее находятся производные обратных функций и устанавливаются оптимальные значения совокупных кредитов, депозитов, процентных ставок, прибыли.

Разница между максимальным и реальным значением агрегированной прибыли ведущих банков региона отражает объём недоиспользованного потенциала банков, который может являться резервом при возникновении неуправляемых рисков.

Для оценки «продуктово-клиентурной пропорциональности» развития секторов региональной экономики предлагается выявить и оценить характер распределения клиентов, потребляющих аналогичные либо сходные продукты, между лидирующими предприятиями конкретного сектора.

Для проведения исследования используется «перекрёстная сегментация», под которой понимается одновременное деление услуг на группы по имеющимся результатам практической деятельности организаций конкретного сектора и деление потребителей на категории по сферам/отраслям деятельности.

В качестве примера приняты депозиты и кредиты, установленные в банковском секторе Калининградской области и сгруппированные с учетом сроков их предоставления.

Для частных и корпоративных клиентов (физических и юридических лиц) применяются различные признаки сегментации. Физические лица распределены по признаку «род деятельности». Для юридических лиц в
-16-
качестве признака сегментации используется «сфера деятельности по отраслям экономики».

«Перекрёстная сегментация» позволяет дать количественную оценку пропорциям соотношения потребительского спроса и банковского предложения путём построения матриц для каждого банка. В зависимости от количества признаков, участвующих в «перекрёстной сегментации» матрицы могут быть простыми и многомерными. Поскольку в рамках данного диссертационного исследования рассматриваются только 2 признака сегментации, то результаты «перекрёстной сегментации» принимают вид матрицы «продукты/клиенты», представляющей собой простой двумерный массив данных, где по строкам берутся виды услуг, по столбцам – категории клиентов соответственно.

В качестве методологической основы для дальнейшего изучения «продуктово-клиентурной пропорциональности» предлагается использовать метод кластерного анализа. Кластерный анализ на сегодняшний день является наиболее универсальным способом сегментирования клиентов и нахождения рыночных ниш.

Анализ данных матриц «продукты/клиенты» на базе «перекрёстной сегментации» позволяет определить исходные данные для последующей кластеризации. Представленные в виде «дендрограммы» результаты кластерного анализа служат источником совершенствования продуктовой и ценовой политик предприятий, поскольку отражают наиболее и наименее перспективные направления реализации основных товаров/услуг и в наглядной форме показывают незанятые на рынке ниши.

В третьей главе «Апробация и предложения по использованию комплекса алгоритмов для оценки пропорциональности в банковском секторе Калининградской области» представлены практические предложения по использованию указанного инструментария в оценке деятельности калининградских банков.

Согласно алгоритму оценки «конкурентной пропорциональности» для калининградского рынка банковских услуг рассчитаны показатели, отражающие состояние рынка для подтверждения или опровержения ряда гипотез, связанных с определением характера взаимоотношений между «продавцами» в банковской сфере региональной экономики.

В силу существования значительных различий в масштабах деятельности региональных и иногородних банков, действующих в Калининградской области, все расчеты целесообразно проводить отдельно по указанным группам банков.

По собранным и систематизированным данным об объёмах депозитов,

-17-
кредитов региональных и иногородних банков, присутствующих на территории Калининградской области, получены значения индекса Херфиндаля-Хиршмана для подтверждения или опровержения гипотезы №1 об отсутствии монополии на рынке (табл. 1)

Таблица 1

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынков депозитов, кредитов физических и юридических лиц по Калининградской области, обслуживаемых региональными банками и филиалами иногородних банков по состоянию на 01.01.2008г.

Сектора экономики

Индекс, рассчитанный для рынка депозитов, Ih(d)

Индекс, рассчитанный для рынка кредитов, Ih(l)

Индекс, рассчитанный для рынка депозитов и кредитов, Ih(d+l)

1

2

3

4

Филиалы иногородних банков

Частный сектор

0,30955

0,28103

0,29590

Корпоративный сектор

0,185056

0,11676

0,12064

Региональные банки

Частный сектор

0,208308

0,176108

0,178602

Корпоративный сектор

0,520936

0,14336

0,16542


Результаты расчетов, представленные в табл.1, подтверждают гипотезу №1 об отсутствии монополии на калининградском рынке банковских услуг.

Следующим этапом в проведении исследований является определение степени дифференциации в распределении основных показателей деятельности банков, одновременно с проверкой гипотезы №2 о существовании олигополии на рынке. Для этого применим кривую Лоренца и коэффициент Джини.

Результаты расчетов коэффициента Джини представлены в табл.2

Рассчитанные значения коэффициента Джини свидетельствуют о том, что степень дифференциации между региональными банками Калининградской области является средней, а для филиалов иногородних банков – высокой.

Таким образом, гипотеза №2 о существовании олигополии на калининградском рынке банковских услуг подтверждается.
-18-
Таблица 2

Коэффициенты Джини для региональных банков и филиалов иногородних банков Калининградской области по состоянию на 01.01.2008г.

Сектора экономики

Коэффициент, рассчитанный для региональных банков

Коэффициент, рассчитанный для филиалов иногородних банков

Частный сектор

0,4684

0,754

Корпоративный сектор

0,4300

0,7092


Для определения «границы олигополии» последовательно вычислены значения индекса Линда в порядке убывания долей банков в общем обороте. Значение индекса Линда для каждого последующего конкурента сравнивается со значением для предыдущего конкурента. Результаты расчета индекса Линда свидетельствуют о наличии «расплывчатой олигополии» на калининградском рынке банковских услуг. «Жёсткая олигополия» наблюдается лишь в частном секторе филиалов иногородних банков. Не смотря на это, региональная экономика в значительной степени зависит от деятельности «Сбербанка», удерживающего на современном этапе лидерство во всех секторах банковской сферы региона. Ведущие банки составляют «олигопольную элиту» и определяют «конкурентную пропорциональность» на рынке.

Поскольку калининградский рынок банковских услуг является олигопольным, то оценка «конъюнктурной пропорциональности» проведена в условиях олигополии на базе анализа деятельности банков-олигополистов.

В качестве факторов внешней среды, влияющих на деятельность банков, взяты ставка рефинансирования, равная 10% (r = 0.1) на 01.01.2008г. и действующая на указанную дату норма обязательного резервирования, равная 3% (α = 0.03).

В качестве исходных данных взята матрица D значений совокупных объемов депозитов со ставками процентов по депозитам и матрица L значений совокупных объемов кредитов со ставками процентов по кредитам.

На основании исходных данных построены графики обратных функций для предложения на кредиты и спроса на депозиты.

Функция общих расходов банков имеет вид:

-19-
(4)

где коэффициенты γDi и γLi – постоянные величины, равные расходам по депозитам и кредитам соответственно, которые берутся одинаковыми для всех банков-олигополистов.
Функция прибыли имеет следующий вид:



Поскольку функция прибыли зависит от двух переменных, то на графике она принимает вид плоскости (см. рис. 3)


Рис. 3. Графическое изображение функции прибыли банков-олигополистов на калининградском рынке банковских услуг.
По состоянию на 01.01.2008г. прибыль тринадцати банков-олигополистов на калининградском рынке банковских услуг составляла 1,21375 млрд.руб., из которых 0,6055 млрд.руб. приходилось на региональные банки, а остальные 0,60825 млрд.руб. на филиалы иногородних банков. Возможная максимальная прибыль на рынке банков-
-20-
ских услуг, выявленная с использованием «двухпродуктовой модели» Клейна-Монти, составляла за тот же период 1,379745 млрд.руб.

Таким образом, на калининградском рынке банковских услуг банки недоиспользовали свой рыночный потенциал на 165,995 млн.руб. или на 13,7%.

Наиболее крупным представителем «продавцов» на калининградском рынке банковских услуг выступает филиал Сбербанка, который представляет наибольшую значимость для определения продуктово-клиентурной пропорциональности на рынке.

Результаты опроса экспертов позволили автору сделать вывод о том, что наиболее перспективное направление банковских услуг в Калининградском регионе является кредитование частного сектора с выделением таких видов кредитов как автокредитование, жилищные, образовательные, потребительские и прочие.

Информация о деятельности ведущих банков региона по данным направлениям кредитования в процентах представлена в табл. 3

Таблица 3

Исходные данные для проведения кластерного анализа по кредитам, выданным частному сектору калининградскими банками по состоянию на 01.01.2008г. (в %).

Банки/виды кредитов

Автокред.

Жилищ-ные кредиты

Образоват. Кредиты

Потребит. кредиты

Прочие

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Сбербанк

20,0

20,8

19,2

21,6

18,4

100,0

Банк Москвы

19,2

24,8

17,6

18,4

20,0

100,0

Инвестбанк

20,0

50,0

10,0

10,0

10,0

100,0

Сет. Нефт. Банк

45,0

15,0

8,0

12,0

20,0

100,0

Итого

20,9

21,5

18,4

20,6

18,6

100,0


Данные табл.3 позволили провести кластерный анализ и построить дендрограмму (см. рис.4), которая позволяет сделать вывод о том, что на калининградском рынке банковских услуг развиваются все направления кредитования. Они объединены в три группы: «автокредитование + прочие кредиты», «жилищное кредитование + потребительское кредитование», «образовательное кредитование», которые конкурируют между собой. По данным расчётов наибольшее расстояние, равное 0,27 отделяет группу

-21-
«автокредитование + прочие кредиты» от группы «жилищное кредитование + потребительское кредитование», поэтому можно говорить о существование ниши для внедрения новых видов кредитов в банковском секторе Калининградской области.

Рис. 4. Дендрограмма «Различные виды кредитов для частных лиц калининградского рынка банковских услуг».
Таким образом, «продуктово-клиентурная пропорциональность» калининградского рынка банковских услуг во многом находится под влиянием деятельности филиала Сбербанка. Распределение кредитов и депозитов между различными группами клиентов банков является неравномерным и требует развития сегментов с низкой активностью на банковском рынке.
1   2   3

Похожие:

Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconПрограмма вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 080005 «экономика и управление народным хозяйством»
«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг)...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconГосударственное регулирование науки в России
Специальность 08. 00. 05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconСовершенствование организации и управления в отраслях сферы услуг
Специальность 08. 00. 05- экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconСовершенствование механизма управления организациями сферы услуг в условиях рынка
...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconПовышение эффективности управления вузом на основе информационных систем
Специальность 08. 00. 05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconСовременные тенденции формирования рынка жилищно-коммунальных услуг муниципальных образований городских округов
Специальность 08. 00. 05. – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconМетодология формирования стратегии инновационного развития промышленных предприятий в условиях модернизации экономики
Специальность 08. 00. 05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconСтратегия формирования систем менеджмента качества в проектных организациях строительного комплекса
Экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление качеством; экономика, организация и управление предприятиями,...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconЭкономическая оценка инновационных технологий для переработки минерального сырья
...
Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг) iconМодернизация промышленности как основа повышения конкурентоспособности национальной экономики 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; промышленность
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org