Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов»



страница10/10
Дата09.11.2012
Размер1.27 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Исходный вид структурной модели:

Rt = a1+b11*Yt+b12*Mt+b13*Dt+ε1, D=3

Yt = a2+b21*Rt+b22*It+b23*TXTt+b24*Gt+ε2, D=2

где Rt – процентная ставка рефинансирования за квартал, %;

Yt – объем ВВП за квартал, млн. руб.;

Mt – денежная масса за квартал, млн. руб.;

Dt – курс доллара за квартал, руб./долл.;

It – инвестиции в основной капитал за квартал, млн. руб.;

TXTt – объем налоговых поступлений за квартал, млн. руб.;

Gt – государственные расходы (федеральный бюджет) за квартал, млн. руб.;

t – номер квартала.

37. Исследуется макроэкономическая модель

на примере экономики РФ в период с 2003 - 2007 г.г.
Цель исследования - провести количественный анализ реальных экономических явлений, основываясь на современном развитии теории и наблюдениях, связанных с методами получения выводов.

Таким образом, мы осуществляем эмпирический вывод экономических законов. Т.е. мы дополняем теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых отношений.

В процессе исследования решались следующие задачи:

1. Изучение принципов количественного анализа реальных экономических явлений.

2. Освоение эмпирических выводов экономических зависимостей.

3.Построение экономической модели и оценка ее параметров.

4.Проверка гипотез, характеризующих экономические показатели и их связи.

5. Освоение методов регрессионного анализа, применяемых при построении эконометрических моделей.

Ct=a1+b11*Yt+b12*Ct-1+Е1t,

It=a2+b21*Yt+b23*Rt+E2t,

Rt=a3+b31*Yt+b34*Mt+b35*Rt-1+b36*Pt+E3t,

Yt=а4+b41*Ct+b45*It+b46*Gt,

где

Сt- потребление, Yt - объем ВВП, It – инвестиции,

Rt-процентная ставка (ИПЦ, в % к декабрю предыдущего года),

Mt - денежная масса, Gt - государственные расходы, Pt – инфляция, t – номер временного текущего периода.

Имеются следующие статистические данные.

кварталы

Ct, млн.руб.

It, млд. руб.

Rt

Yt

Ct-1

Mt, млрд.

руб.

Rt-1

Pt

Gt, млд. руб.


2003,I

1754253,2

578946,1

2,8

2850662,3

1649870,9

2125,4

1,4

5,2

5698,3

2003, II

1838763,4

106489,3

1,4

3107784,3

1754253,2

2453,7

2,8

7,9

12654,9

2003, III

1958041,3

111978,3

9,9

3629795,1

1838763,4

2704,8

1,4

8,6

123655,0

2003, IV

2158621,2

1569876,7

1,4

3654998,2

1958041,3

2843,7

9,9

12,0

321564,3

2004, I

2201832,6

196549,7

1,8

3516793,2

2158621,2

3335,5

1,4

3,5

365789,4

2004, II

2322440,6

1129465,3

6,6

3969770,9

2201832,6

3525,0

1,8

6,1

21548,4

2004, III

2519029,1

1149789,4

3,1

4615168,1

2322440,6

3657,9

6,6

8,6

36987,3

2004, IV

2771021,4

145697,9

1,1

4946389,5

2519029,1

3938,7

3,1

12,0

26547,6

2005, I

2704980,6

1624567,0

1,0

4459726,3

2771021,4

4311,4

1,1

5,3

59854,5

2005, II

2979662,1

109549,0

4,0

5080354,6

2704980,6

4688,6

1,0

8,0

365489,2

2005, III

3199757,4

115497,0

1,4

5872969,9

2979662,1

5133,9

4,0

8,6

69548,3

2005, IV

3506748,0

1346795,0

4,8

6212321,5

3199757,4

5436,1

1,4

10,9

124569,4

2006, I

3340739,0

257896,4

3,3

5811897,8

3506748,0

5919,3

4,8

5,0

36985,1

2006, II

3646540,7

364579,0

2,8

6389551,5

3340739,0

6692,8

3,3

6,2

365478,4

2006, III

3902989,0

1268543,5

3,5

7299172,3

3646540,7

7447,2

2,8

7,2

65498,5

2006, IV

4270529,2

654978,9

5,0

7402872,2

3902989,0

8014,1

3,5

9,0

126753,5

2007, I

4051106,5

549873,3

4,8

6749693,8

4270529,2

8902,0

5,0

3,4

36541,9

2007, II

4466011,5

2354571,0

3,4

7764867,2

4051106,5

10699,3

4,8

5,7

26958,4

2007, III

4837173,2

659836,9

6,2

8904482,8

4466011,5

11156,8

3,4

7,5

36789,4

2007, IV

5388096,3

1245987,6

4,4

9692338,0

4837173,2

12163,3

6,2

11,9

365427,9

Требуется построить эконометрическую модель (найти коэффициенты модели либо косвенным МНК, либо 2МНК).

Провести имитационные расчеты при разных сценариях. Сформулировать выводы по каждому плану (сценарию).
38. Для составления данной модели были использованы следующие эндогенные переменные:

It - инвестиции на t-м отрезке времени,

Rt - процентная ставка (ставка рефинансирования) на t-м отрезке времени,

Yt – валовой региональный продукт на t-м отрезке времени.
А также следующие экзогенные переменные:

Сt - расходы на потребление за период t,

Мt – объем денежной массы в обращении за период t,

Rt-1 – ставка процента в предыдущей период (t-1),

Gt – государственные расходы в период t.

Первоначальная модель имеет вид:

It = b10 + b11*Yt-1 + b12*Rt + b13*Ct + e1t,

Rt = b20 + b21*Rt-1 + b22*Mt + e2t,

Yt = Ct + It + Gt.

При анализе депрессивности Алтайского края были взяты статистические данные по кварталам за 2004 – 2009 гг.

Номер квартала

Yt (ВРП) руб.

It (Инвес-

тиции) руб.

Rt (процентная ставка) %

Ct (Потребление) руб.

Gt (гос. заказы) руб.

Мt (объем денежной массы) млн руб.

Rt-1 (ставка процента в пред пер-д) %

1 кв 2004

4056595

3618670

13,5

2185

435740

800,2

14

2 кв 2004

4275065

3826000

13,3

2275

446790

836,4

13,5

3 кв 2004

4278460

3826550

13,3

2350

449560

893,8

13,3

4 кв 2004

4497104

4034980

13

2454

459670

912,3

13,3

1 кв 2005

5656081

5167804

12,9

2647

485630

972,1

13

2 кв 2005

5927400

5335975

12,8

2955

588470

1021,5

12,9

3 кв 2005

6032911

5413332

12,7

3149

616430

1198,9

12,8

4 кв 2005

6114843

5426789

12,7

3494

684560

1227,6

12,7

1 кв 2006

7491251

6723750

12,5

4021

763480

1347,4

12,7

2 кв 2006

8271554

7412550

12,4

4394

854610

1483,9

12,5

3 кв 2006

8375066

7454000

12,4

4636

916430

1583,2

12,4

4 кв 2006

8675129

7694500

12,3

5259

975370

1635,4

12,4

1 кв 2007

9680828

8567500

12,25

5674

1107654

1733,5

12,3

2 кв 2007

10459813

9145800

12,1

6123

1307890

1806,4

12,25

3 кв 2007

10860291

9451400

12

6531

1402360

1893,4

12,1

4 кв 2007

11156934

9621700

11,75

6934

1528300

1934,7

12

1 кв 2008

12140944

10540300

11,5

7184

1593460

2001,4

11,75

2 кв 2008

12504721

10844200

11,25

7223

1653298

2093,7

11,5

3 кв 2008

13574102

11864400

11,05

7332

1702370

2114,8

11,25

4 кв 2008

15088222

13357000

11

7482

1723740

2199,9

11,05

1 кв 2009

15635777

13834500

10,5

7637

1793640

2335,1

11

2 кв 2009

16059486

14238700

10,25

8056

1812730

2403,7

10,5

3 кв 2009

16600634

14675000

10

8334

1917300

2494,9

10,25

4 кв 2009

17194536

15002300

9,75

8536

2183700

2527,7

10

Требуется построить эконометрическую модель (найти коэффициенты либо косвенным МНК, либо 2МНК).

Альтернативная (вторая) модель

Yt = а1+b11*Ct+b12*It+b13*Gt+e1t,

It=a2+b21*Yt+b22*Rt+b23*Ct+e2t,

Rt=a3+b31*Yt+b32*Mt+b33*Rt-1+e3t.
Провести имитационные расчеты при разных сценариях. Сформулировать выводы по каждому плану (сценарию) вывода из состояния депрессивности.
39. Исследуется макроэкономическая модель: Влияние изменений показателей рынка труда на объем ВВП в России в 2000-2009 гг.
Исходный вид модели:

St=a1+b11*Dt+b12*Yt+b13*Ut+e1t,

Ct=a2+b21*Dt+b22*St+b23*Ut-1+e2t,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconВопросы экзамена по курсу «Имитационное моделирование экономических процессов»
Основные приемы имитационного моделирования. Функции распределения основных случайных величин
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых работ по дисциплине «Дискретная математика»
Номер темы курсовой работы соответствует порядковому номеру студента в списке группы
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых работ по дисциплине «Математический анализ»

Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» icon1. учебная программа. Наименование тем, их
Имитационное моделирование экономических процессов учебная программа, контрольные задания и методические указания
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых проектов по дисциплине «Международная торговля»
Современное состояние и перспективы развития международных экономических отношений
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых и дипломных работ Гавриш Надежда Вадимовна Темы курсовых
Сформированность межполушарной асимметрии в младшем школьном возрасте как фактор успешности обучения
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconКафедра информационных технологий моделирования и управления математическое моделирование экономических процессов
Математическое моделирование экономических процессов [Текст] : метод указания к самостоятельной работе студентов по курсу «Методы...
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconКафедра бухгалтерского учета и аудита Примерные темы курсовых работ по дисциплине: «Бухгалтерский управленческий учет»

Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых работ по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Основные направления совершенствования организации бухгалтерского учета на предприятии
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconН. Н. Чернышова Имитационное моделирование бизнес процессов

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org