Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов»



страница8/10
Дата09.11.2012
Размер1.27 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


где Сt —объем потребления на t-м отрезке времени,

It — инвестиции на t-м отрезке времени,

Yt  объем валового регионального продукта на t-ом интервале времени,

Yt-1  объем валового регионального продукта на (t-1)-ом интервале времени,

Kt-1  объем основных производственных фондов на (t-1)-ом интервале времени.

TXTt  объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени
Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
29.

Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:

Ct = b10 + b12It + b13Ct-1 +e1t,

It = b20 + b21(Rt Rt-1)+e2t,
Данные для расчетов находятся в таблице.


t

Ct

It

RYt

RYt-1

t-1

ct-1

1

10800

3000

19088,82










2

10800

3000

18124

19088,82




10800

3

10800,69

3000

18088

18124




10800

4

10343

2700,48

21456,76

18088




10800,69

5

10498

2800

22450

21456,76




10343

6

10028

3200

22489

22450




10498

7

10399,16

3289

23101

22489




10028

8

10835

2500

21101,89

23101




10399,16

9

10065,73

2560,54

19859

21101,89




10835

10

11854

2760

19566

19859




10065,73

11

11764

2680

19211

19566




11854

12

8156

1700

15877,71

19211




11764

13

7648

1890,231

12545

15877,71




8156

14

7745,08

2000

11564

12545




7648

15

7955

1984

9615

11564




7745,08

16

8856

1780,378

11736

9615




7955

17

9148

1900

11335

11736




8856

18

10145,15

1900

13900,1

11335




9148

19

9878

1973

18768

13900,1




10145,15

20

9258,6

2000,907

17956

18768




9878

21

11248

2200

16669,01

17956




9258,6

22

11316

2389

14564

16669,01




11248

23

11229

2500

16564

14564




11316

24

11258,11

1680

17224,94

16564




11229

25

12234

1716

17352

17224,94




11258,11

26

12836

2269,672

19561

17352




12234

27

12829

2100

19797

19561




12836

28

12758,5

1731,3

17520,8

19797




12829

29

14740

2034,9

19503

17520,8




12758,5

30

14836

2728,3

19564

19503




14740

31

13436

3310,4

18796

19564




14836


Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
30.


Y1t=b12Y2+a11X1+a12X2+e1,

Y2=b21Y1+b22X2+a23X3+e2,

Y3=b31Y1+a33X3+e3.


Период времени

Темп прироста

% безработных, X3

з/пл Y1

цен,Y2

дохода, Y3

цен на импорт, X1

экономически активного населения, X2

1

2

6

10

2

1

1

2

3

7

12

3

2

2

3

4

8

11

1

5

3

4

5

5

15

4

3

2

5

6

4

14

2

3

3

6

7

9

16

2

4

4

7

8

10

18

3

4

5


31.


Ct=a1+b12*Yt+B13*TXTt+e1

It=a2+b21*Yt+b22*Kt-1+b23*Yt-1+e2

Yt=Ct+It




t

Ct

It

Yt

Txt

Kt-1

Yt-1

1

10800

3000

13800

600

86450

12300

2

10800

3000

13800

712

88100

13800

3

10800,69

3000

13800,69

810

89103,98

13800

4

10343

2700,48

13043,48

615,047

86503

13800,69

5

10498

2800

13298

445

179233,6

13043,48

6

10028

3200

13228

312

210301

13298

7

10399,16

3289

13688,16

307

211012

13228

8

10835

2500

13335

280

220115

13688,16

9

10065,73

2560,54

12626,27

210

189652

13335

10

11854

2760

14614

255

188085

12626,27

11

11764

2680

14444

255,49

191170

14614

12

8156

1700

9856

168

191542

14444

13

7648

1890,231

9538,231

145

142500,2

9856

14

7745,08

2000

9745,08

170

101866

9538,231

15

7955

1984

9939

171,1259

112633

9745,08

16

8856

1780,378

10636,38

200

107076

9939

17

9148

1900

11048

238,9946

80552

10636,38

18

10145,15

1900

12045,15

254

80150

11048

19

9878

1973

11851

231

81439

12045,15

20

9258,6

2000,907

11259,51

212

81551,8

11851

21

11248

2200

13448

196,2906

71663

11259,51

22

11316

2389

13705

228

66324,57

13448

23

11229

2500

13729

230

68811

13705

24

11258,11

1680

12938,11

232

67931

13729

25

12234

1716

13950

215

66564

12938,11

26

12836

2269,672

15105,67

251,5038

66320

13950

27

12829

2100

14929

237

63606

15105,67

28

12758,5

1731,3

14489,8

212

62131,25

14929

29

14740

2034,9

16774,9

235

58564

14489,8

30

14836

2728,3

17564,3

230,1

65795

16774,9

31

13436

3310,4

16746,4

220

65241

17564,3


32. Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:

Ct = b10 + b11Yt-1 + b12Kt-1 + b13It +e1t,

It = b20 + b21Kt-1 + b22TXTt + b13Ct +e2t,

Yt = b30 + b31Yt-1 + b32TXTt +e3t.
Данные для расчетов находятся в таблице.

Кварталы

Ct

It

TXTt

Yt

Yt-1

Kt-1

Gt

1995_1




1125,417

600

20788










1995_2

10800

2063,776

712

19088,82

20788

86450

0

1995_3

10800

3407,938

810

18124

19088,82

88100

0

1995_4

10800,69

6077,354

615,047

18088

18124

89103,98

0

1996_1

10343

1736,167

445

21456,76

18088

86503

0

1996_2

10498

2177,774

312

22450

21456,76

10343

0

1996_3

10028

3868,757

307

22489

22450

10498

0

1996_4

10399,16

4206,783

280

23101

22489

10028

0

1997_1

10835

1057,223

210

21101,89

23101

10399,16

0

1997_2

10065,73

1987,18

255

19859

21101,89

10835

0

1997_3

11854

2234,811

255,49

19566

19859

10065,73

0

1997_4

11764

5221,33

168

19211

19566

11854

0

1998_1

8156

841,3072

145

15877,71

19211

11764

31

1998_2

7648

1580,393

170

12545

15877,71

8156

32

1998_3

7745,08

1824,962

171,1259

11564

12545

7648

36

1998_4

7955

3327,569

200

9615

11564

7745,08

36,8466

1999_1

8856

918,2

238,9946

11736

9615

7955

76

1999_2

9148

1396,339

254

11335

11736

8856

113

1999_3

10145,15

1814,215

231

13900,1

11335

9148

136

1999_4

9878

3424,624

212

18768

13900,1

10145,15

135,2589

2000_1

9258,6

1172,564

196,2906

17956

18768

9878

94

2000_2

11248

1717,997

228

16669,01

17956

9258,6

76

2000_3

11316

2563,356

230

14564

16669,01

11248

64,0585

2000_4

11229

3635,99

232

16564

14564

11316

71

2001_1

11258,11

983,4045

215

17224,94

16564

11229

81,6295

2001_2

12234

1715,162

251,5038

17352

17224,94

11258,11

95

2001_3

12836

2818,113

237

19561

17352

12234

105

2001_4

12829

4006,115

212

19797

19561

12836

108

2002_1

12758,5

1431,3

235

17520,8

19797

12829

99

2002_2

14740

2034,9

230,1

19503

17520,8

12758,5

102

2002_3

14836

2728,3

220

19564

19503

14740

107,1

2002_4

13436

3610,4




18796

19564

14836

97


где Сt —объем потребления на t-м отрезке времени,

It — инвестиции на t-м отрезке времени,

Yt  объем валового регионального продукта на t-ом интервале времени,

Yt-1  объем валового регионального продукта на (t-1)-ом интервале времени,

Kt-1  объем основных производственных фондов на (t-1)-ом интервале времени.

TXTt  объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени
Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
33. Провести расчеты по структурной модели
Qt = a1 + a2Pt + a3Rt + e1t,

Pt = b1 + b2Qt + b3Yt + b4Yt-1 + e2t,



t

Pt-цена

Qt-объем продаж

Rt-процентная ставка

Yt-доход покупателя

Yt-1-доход покупателя в предыдущий период

Yt-2-доход покупателя в пре предыдущий период

(Yt-1)-(Yt-2)-рашииа дохода двух периодов

1

939

28800

0,18

1000

900

800

100

2

960

36000

0,18

1125

1000

900

100

3

984

39600

0,18

1500

1125

1000

125

4

1056

41760

0,18

1780

1500

1125

375

5

1080

42480

0,18

2000

1780

1500

280

6

1104

43200

0,18

2100

2000

1780

220

7

1128

47520

0,18

2300

2100

2000

100

8

1152

50400

0,18

2450

2300

2100

200

9

1272

53280

0,18

2656

2450

2300

150

10

1440

54000

0,18

2800

2650

2450

200


Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.

34. Имеются данные, приведенные в таблице 7.
Таблица 7.

t

Txt

Ct

It

Yt

Gt

Yt-1

1

600

10800

3000

13800

0

13875

2

712

10800

3000

13800

0

13800

3

810

10800,69

3000

13800,69

0

13800

4

615,047

10343

2700,48

13043,48

0

13800,69

5

445

10498

2800

13298

0

13043,48

6

312

10028

3200

13228

0

13298

7

307

10399,16

3289

13688,16

0

13228

8

280

10835

2500

13335

0

13688,16

9

210

10065,73

2560,54

12626,27

0

13335

10

255

11854

2760

14614

0

12626,27

11

255,49

11764

2680

14444

0

14614

12

168

8156

1700

9887

31

14444

13

145

7648

1890,231

9570,231

32

9887

14

170

7745,08

2000

9781,08

36

9570,231

15

171,1259

7955

1984

9975,847

36,8466

9781,08

16

200

8856

1780,378

10712,38

76

9975,847

17

238,9946

9148

1900

11161

113

10712,38

18

254

10145,15

1900

12181,15

136

11161

19

231

9878

1973

11986,26

135,2589

12181,15

20

212

9258,6

2000,907

11353,51

94

11986,26

21

196,2906

11248

2200

13524

76

11353,51

22

228

11316

2389

13769,06

64,0585

13524

23

230

11229

2500

13800

71

13769,06

24

232

11258,11

1680

13019,74

81,6295

13800

25

215

12234

1716

14045

95

13019,74

26

251,5038

12836

2269,672

15210,67

105

14045

27

237

12829

2100

15037

108

15210,67

28

212

12758,5

1731,3

14588,8

99

15037

29

235

14740

2034,9

16876,9

102

14588,8

30

230,1

14836

2728,3

17671,4

107,1

16876,9

31

220

13436

3310,4

16843,4

97

17671,4


Требуется вычислить оценки коэффициентов структурной модели
Ct = b10 + b11Yt+ b12It + e1t,

It = b20 +b21 Yt-1 + e2t,

TXt = b30 + b31Yt+ e3t,

Yt = Ct + It + Gt,
где Ct – объем потребления за t-ый интервал времени, It - объем инвестиций за t-ый интервал времени, Gt - объем государственных заказов за t-ый интервал времени, TXt –объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени.

Построить графики Ct, Ct, привед, Ct, структ., в одной диаграмме, TXt, TXt,привед, TXt, структ в другой диаграмме, а также It, It,привед., It, структ в третьей диаграмме, чтобы оценить, насколько они приближают реальные данные.

35.
Zt = a0 + a1Qt + a2Zt,пост + a3Zt,пер + e1t,

Qt = b0 + b1ПРt + b2Zt + e2t,

Pt = c0 + c1Qt + c2Zt + c3Pt-1 + e3t ,

где

Zt  общие издержки производства,

Qt  объем выпускаемой продукции,

Zt, пост  постоянные издержки,

Zt, пер  переменные издержки,

ПРt  прибыль предприятия,

Pt  цена единицы продукции,

Pt-1  цена единицы продукции за прошлый период.






общие издержки пр-ва

объем вып. продукции

цена ед продукции

прибыль

пост. издержки

перем. издержки

цена в прошлый период

t

Zt

Qt

Pt

ПРt

Ztt,пос

Zt,пер

Pt-1

Январь

498

790

23

12000

95

45

22,9

Февраль

465

865

23,3

13450

91

46

45

Март

536

821

23,4

12600

96

46,5

46

Апрель

519

894

23,5

14000

94

46,6

46,5

Май

533

911

23,7

14300

95

46,8

46,6

Июнь

558

920

23,8

14450

97

46,9

46,8

Июль

574

948

24

15000

98

47

46,9

Август

585

967

24,1

15534

98,5

47,1

47

Сентябрь

595

983

24,2

15670

98,6

47,3

47,1

Октябрь

603

990

24,2

15800

98,9

47,5

47,3

Ноябрь

612

991

24,3

15890

99

47,9

47,5

Декабрь

618

1007

24,5

16120

99,1

48

47,9


Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.

36.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconВопросы экзамена по курсу «Имитационное моделирование экономических процессов»
Основные приемы имитационного моделирования. Функции распределения основных случайных величин
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых работ по дисциплине «Дискретная математика»
Номер темы курсовой работы соответствует порядковому номеру студента в списке группы
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых работ по дисциплине «Математический анализ»

Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» icon1. учебная программа. Наименование тем, их
Имитационное моделирование экономических процессов учебная программа, контрольные задания и методические указания
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых проектов по дисциплине «Международная торговля»
Современное состояние и перспективы развития международных экономических отношений
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых и дипломных работ Гавриш Надежда Вадимовна Темы курсовых
Сформированность межполушарной асимметрии в младшем школьном возрасте как фактор успешности обучения
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconКафедра информационных технологий моделирования и управления математическое моделирование экономических процессов
Математическое моделирование экономических процессов [Текст] : метод указания к самостоятельной работе студентов по курсу «Методы...
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconКафедра бухгалтерского учета и аудита Примерные темы курсовых работ по дисциплине: «Бухгалтерский управленческий учет»

Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconТемы курсовых работ по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Основные направления совершенствования организации бухгалтерского учета на предприятии
Темы курсовых работ по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов» iconН. Н. Чернышова Имитационное моделирование бизнес процессов

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org