где Сt —объем потребления на t-м отрезке времени,
It — инвестиции на t-м отрезке времени,
Yt объем валового регионального продукта на t-ом интервале времени,
Yt-1 объем валового регионального продукта на (t-1)-ом интервале времени,
Kt-1 объем основных производственных фондов на (t-1)-ом интервале времени.
TXTt объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени
Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
29.
Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:
Ct = b10 + b12It + b13Ct-1 +e1t,
It = b20 + b21(Rt Rt-1)+e2t,
Данные для расчетов находятся в таблице.
t
|
Ct
|
It
|
RYt
|
RYt-1
|
t-1
|
ct-1
|
1
|
10800
|
3000
|
19088,82
|
|
|
|
2
|
10800
|
3000
|
18124
|
19088,82
|
|
10800
|
3
|
10800,69
|
3000
|
18088
|
18124
|
|
10800
|
4
|
10343
|
2700,48
|
21456,76
|
18088
|
|
10800,69
|
5
|
10498
|
2800
|
22450
|
21456,76
|
|
10343
|
6
|
10028
|
3200
|
22489
|
22450
|
|
10498
|
7
|
10399,16
|
3289
|
23101
|
22489
|
|
10028
|
8
|
10835
|
2500
|
21101,89
|
23101
|
|
10399,16
|
9
|
10065,73
|
2560,54
|
19859
|
21101,89
|
|
10835
|
10
|
11854
|
2760
|
19566
|
19859
|
|
10065,73
|
11
|
11764
|
2680
|
19211
|
19566
|
|
11854
|
12
|
8156
|
1700
|
15877,71
|
19211
|
|
11764
|
13
|
7648
|
1890,231
|
12545
|
15877,71
|
|
8156
|
14
|
7745,08
|
2000
|
11564
|
12545
|
|
7648
|
15
|
7955
|
1984
|
9615
|
11564
|
|
7745,08
|
16
|
8856
|
1780,378
|
11736
|
9615
|
|
7955
|
17
|
9148
|
1900
|
11335
|
11736
|
|
8856
|
18
|
10145,15
|
1900
|
13900,1
|
11335
|
|
9148
|
19
|
9878
|
1973
|
18768
|
13900,1
|
|
10145,15
|
20
|
9258,6
|
2000,907
|
17956
|
18768
|
|
9878
|
21
|
11248
|
2200
|
16669,01
|
17956
|
|
9258,6
|
22
|
11316
|
2389
|
14564
|
16669,01
|
|
11248
|
23
|
11229
|
2500
|
16564
|
14564
|
|
11316
|
24
|
11258,11
|
1680
|
17224,94
|
16564
|
|
11229
|
25
|
12234
|
1716
|
17352
|
17224,94
|
|
11258,11
|
26
|
12836
|
2269,672
|
19561
|
17352
|
|
12234
|
27
|
12829
|
2100
|
19797
|
19561
|
|
12836
|
28
|
12758,5
|
1731,3
|
17520,8
|
19797
|
|
12829
|
29
|
14740
|
2034,9
|
19503
|
17520,8
|
|
12758,5
|
30
|
14836
|
2728,3
|
19564
|
19503
|
|
14740
|
31
|
13436
|
3310,4
|
18796
|
19564
|
|
14836
|
Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
30.
Y1t=b12Y2+a11X1+a12X2+e1,
|
Y2=b21Y1+b22X2+a23X3+e2,
|
Y3=b31Y1+a33X3+e3.
|
Период времени
|
Темп прироста
|
% безработных, X3
|
з/пл Y1
|
цен,Y2
|
дохода, Y3
|
цен на импорт, X1
|
экономически активного населения, X2
|
1
|
2
|
6
|
10
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
7
|
12
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
8
|
11
|
1
|
5
|
3
|
4
|
5
|
5
|
15
|
4
|
3
|
2
|
5
|
6
|
4
|
14
|
2
|
3
|
3
|
6
|
7
|
9
|
16
|
2
|
4
|
4
|
7
|
8
|
10
|
18
|
3
|
4
|
5
|
31.
Ct=a1+b12*Yt+B13*TXTt+e1
|
It=a2+b21*Yt+b22*Kt-1+b23*Yt-1+e2
|
Yt=Ct+It
|
t
|
Ct
|
It
|
Yt
|
Txt
|
Kt-1
|
Yt-1
|
1
|
10800
|
3000
|
13800
|
600
|
86450
|
12300
|
2
|
10800
|
3000
|
13800
|
712
|
88100
|
13800
|
3
|
10800,69
|
3000
|
13800,69
|
810
|
89103,98
|
13800
|
4
|
10343
|
2700,48
|
13043,48
|
615,047
|
86503
|
13800,69
|
5
|
10498
|
2800
|
13298
|
445
|
179233,6
|
13043,48
|
6
|
10028
|
3200
|
13228
|
312
|
210301
|
13298
|
7
|
10399,16
|
3289
|
13688,16
|
307
|
211012
|
13228
|
8
|
10835
|
2500
|
13335
|
280
|
220115
|
13688,16
|
9
|
10065,73
|
2560,54
|
12626,27
|
210
|
189652
|
13335
|
10
|
11854
|
2760
|
14614
|
255
|
188085
|
12626,27
|
11
|
11764
|
2680
|
14444
|
255,49
|
191170
|
14614
|
12
|
8156
|
1700
|
9856
|
168
|
191542
|
14444
|
13
|
7648
|
1890,231
|
9538,231
|
145
|
142500,2
|
9856
|
14
|
7745,08
|
2000
|
9745,08
|
170
|
101866
|
9538,231
|
15
|
7955
|
1984
|
9939
|
171,1259
|
112633
|
9745,08
|
16
|
8856
|
1780,378
|
10636,38
|
200
|
107076
|
9939
|
17
|
9148
|
1900
|
11048
|
238,9946
|
80552
|
10636,38
|
18
|
10145,15
|
1900
|
12045,15
|
254
|
80150
|
11048
|
19
|
9878
|
1973
|
11851
|
231
|
81439
|
12045,15
|
20
|
9258,6
|
2000,907
|
11259,51
|
212
|
81551,8
|
11851
|
21
|
11248
|
2200
|
13448
|
196,2906
|
71663
|
11259,51
|
22
|
11316
|
2389
|
13705
|
228
|
66324,57
|
13448
|
23
|
11229
|
2500
|
13729
|
230
|
68811
|
13705
|
24
|
11258,11
|
1680
|
12938,11
|
232
|
67931
|
13729
|
25
|
12234
|
1716
|
13950
|
215
|
66564
|
12938,11
|
26
|
12836
|
2269,672
|
15105,67
|
251,5038
|
66320
|
13950
|
27
|
12829
|
2100
|
14929
|
237
|
63606
|
15105,67
|
28
|
12758,5
|
1731,3
|
14489,8
|
212
|
62131,25
|
14929
|
29
|
14740
|
2034,9
|
16774,9
|
235
|
58564
|
14489,8
|
30
|
14836
|
2728,3
|
17564,3
|
230,1
|
65795
|
16774,9
|
31
|
13436
|
3310,4
|
16746,4
|
220
|
65241
|
17564,3
|
32. Провести расчеты по структурной (макроэкономической) модели:
Ct = b10 + b11Yt-1 + b12Kt-1 + b13It +e1t,
It = b20 + b21Kt-1 + b22TXTt + b13Ct +e2t,
Yt = b30 + b31Yt-1 + b32TXTt +e3t.
Данные для расчетов находятся в таблице.
Кварталы
|
Ct
|
It
|
TXTt
|
Yt
|
Yt-1
|
Kt-1
|
Gt
|
1995_1
|
|
1125,417
|
600
|
20788
|
|
|
|
1995_2
|
10800
|
2063,776
|
712
|
19088,82
|
20788
|
86450
|
0
|
1995_3
|
10800
|
3407,938
|
810
|
18124
|
19088,82
|
88100
|
0
|
1995_4
|
10800,69
|
6077,354
|
615,047
|
18088
|
18124
|
89103,98
|
0
|
1996_1
|
10343
|
1736,167
|
445
|
21456,76
|
18088
|
86503
|
0
|
1996_2
|
10498
|
2177,774
|
312
|
22450
|
21456,76
|
10343
|
0
|
1996_3
|
10028
|
3868,757
|
307
|
22489
|
22450
|
10498
|
0
|
1996_4
|
10399,16
|
4206,783
|
280
|
23101
|
22489
|
10028
|
0
|
1997_1
|
10835
|
1057,223
|
210
|
21101,89
|
23101
|
10399,16
|
0
|
1997_2
|
10065,73
|
1987,18
|
255
|
19859
|
21101,89
|
10835
|
0
|
1997_3
|
11854
|
2234,811
|
255,49
|
19566
|
19859
|
10065,73
|
0
|
1997_4
|
11764
|
5221,33
|
168
|
19211
|
19566
|
11854
|
0
|
1998_1
|
8156
|
841,3072
|
145
|
15877,71
|
19211
|
11764
|
31
|
1998_2
|
7648
|
1580,393
|
170
|
12545
|
15877,71
|
8156
|
32
|
1998_3
|
7745,08
|
1824,962
|
171,1259
|
11564
|
12545
|
7648
|
36
|
1998_4
|
7955
|
3327,569
|
200
|
9615
|
11564
|
7745,08
|
36,8466
|
1999_1
|
8856
|
918,2
|
238,9946
|
11736
|
9615
|
7955
|
76
|
1999_2
|
9148
|
1396,339
|
254
|
11335
|
11736
|
8856
|
113
|
1999_3
|
10145,15
|
1814,215
|
231
|
13900,1
|
11335
|
9148
|
136
|
1999_4
|
9878
|
3424,624
|
212
|
18768
|
13900,1
|
10145,15
|
135,2589
|
2000_1
|
9258,6
|
1172,564
|
196,2906
|
17956
|
18768
|
9878
|
94
|
2000_2
|
11248
|
1717,997
|
228
|
16669,01
|
17956
|
9258,6
|
76
|
2000_3
|
11316
|
2563,356
|
230
|
14564
|
16669,01
|
11248
|
64,0585
|
2000_4
|
11229
|
3635,99
|
232
|
16564
|
14564
|
11316
|
71
|
2001_1
|
11258,11
|
983,4045
|
215
|
17224,94
|
16564
|
11229
|
81,6295
|
2001_2
|
12234
|
1715,162
|
251,5038
|
17352
|
17224,94
|
11258,11
|
95
|
2001_3
|
12836
|
2818,113
|
237
|
19561
|
17352
|
12234
|
105
|
2001_4
|
12829
|
4006,115
|
212
|
19797
|
19561
|
12836
|
108
|
2002_1
|
12758,5
|
1431,3
|
235
|
17520,8
|
19797
|
12829
|
99
|
2002_2
|
14740
|
2034,9
|
230,1
|
19503
|
17520,8
|
12758,5
|
102
|
2002_3
|
14836
|
2728,3
|
220
|
19564
|
19503
|
14740
|
107,1
|
2002_4
|
13436
|
3610,4
|
|
18796
|
19564
|
14836
|
97
|
где Сt —объем потребления на t-м отрезке времени,
It — инвестиции на t-м отрезке времени,
Yt объем валового регионального продукта на t-ом интервале времени,
Yt-1 объем валового регионального продукта на (t-1)-ом интервале времени,
Kt-1 объем основных производственных фондов на (t-1)-ом интервале времени.
TXTt объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени
Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
33. Провести расчеты по структурной модели
Qt = a1 + a2Pt + a3Rt + e1t,
Pt = b1 + b2Qt + b3Yt + b4Yt-1 + e2t,
t
|
Pt-цена
|
Qt-объем продаж
|
Rt-процентная ставка
|
Yt-доход покупателя
|
Yt-1-доход покупателя в предыдущий период
|
Yt-2-доход покупателя в пре предыдущий период
|
(Yt-1)-(Yt-2)-рашииа дохода двух периодов
|
1
|
939
|
28800
|
0,18
|
1000
|
900
|
800
|
100
|
2
|
960
|
36000
|
0,18
|
1125
|
1000
|
900
|
100
|
3
|
984
|
39600
|
0,18
|
1500
|
1125
|
1000
|
125
|
4
|
1056
|
41760
|
0,18
|
1780
|
1500
|
1125
|
375
|
5
|
1080
|
42480
|
0,18
|
2000
|
1780
|
1500
|
280
|
6
|
1104
|
43200
|
0,18
|
2100
|
2000
|
1780
|
220
|
7
|
1128
|
47520
|
0,18
|
2300
|
2100
|
2000
|
100
|
8
|
1152
|
50400
|
0,18
|
2450
|
2300
|
2100
|
200
|
9
|
1272
|
53280
|
0,18
|
2656
|
2450
|
2300
|
150
|
10
|
1440
|
54000
|
0,18
|
2800
|
2650
|
2450
|
200
|
Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
34. Имеются данные, приведенные в таблице 7.
Таблица 7.
t
|
Txt
|
Ct
|
It
|
Yt
|
Gt
|
Yt-1
|
1
|
600
|
10800
|
3000
|
13800
|
0
|
13875
|
2
|
712
|
10800
|
3000
|
13800
|
0
|
13800
|
3
|
810
|
10800,69
|
3000
|
13800,69
|
0
|
13800
|
4
|
615,047
|
10343
|
2700,48
|
13043,48
|
0
|
13800,69
|
5
|
445
|
10498
|
2800
|
13298
|
0
|
13043,48
|
6
|
312
|
10028
|
3200
|
13228
|
0
|
13298
|
7
|
307
|
10399,16
|
3289
|
13688,16
|
0
|
13228
|
8
|
280
|
10835
|
2500
|
13335
|
0
|
13688,16
|
9
|
210
|
10065,73
|
2560,54
|
12626,27
|
0
|
13335
|
10
|
255
|
11854
|
2760
|
14614
|
0
|
12626,27
|
11
|
255,49
|
11764
|
2680
|
14444
|
0
|
14614
|
12
|
168
|
8156
|
1700
|
9887
|
31
|
14444
|
13
|
145
|
7648
|
1890,231
|
9570,231
|
32
|
9887
|
14
|
170
|
7745,08
|
2000
|
9781,08
|
36
|
9570,231
|
15
|
171,1259
|
7955
|
1984
|
9975,847
|
36,8466
|
9781,08
|
16
|
200
|
8856
|
1780,378
|
10712,38
|
76
|
9975,847
|
17
|
238,9946
|
9148
|
1900
|
11161
|
113
|
10712,38
|
18
|
254
|
10145,15
|
1900
|
12181,15
|
136
|
11161
|
19
|
231
|
9878
|
1973
|
11986,26
|
135,2589
|
12181,15
|
20
|
212
|
9258,6
|
2000,907
|
11353,51
|
94
|
11986,26
|
21
|
196,2906
|
11248
|
2200
|
13524
|
76
|
11353,51
|
22
|
228
|
11316
|
2389
|
13769,06
|
64,0585
|
13524
|
23
|
230
|
11229
|
2500
|
13800
|
71
|
13769,06
|
24
|
232
|
11258,11
|
1680
|
13019,74
|
81,6295
|
13800
|
25
|
215
|
12234
|
1716
|
14045
|
95
|
13019,74
|
26
|
251,5038
|
12836
|
2269,672
|
15210,67
|
105
|
14045
|
27
|
237
|
12829
|
2100
|
15037
|
108
|
15210,67
|
28
|
212
|
12758,5
|
1731,3
|
14588,8
|
99
|
15037
|
29
|
235
|
14740
|
2034,9
|
16876,9
|
102
|
14588,8
|
30
|
230,1
|
14836
|
2728,3
|
17671,4
|
107,1
|
16876,9
|
31
|
220
|
13436
|
3310,4
|
16843,4
|
97
|
17671,4
|
Требуется вычислить оценки коэффициентов структурной модели
Ct = b10 + b11Yt+ b12It + e1t,
It = b20 +b21 Yt-1 + e2t,
TXt = b30 + b31Yt+ e3t,
Yt = Ct + It + Gt,
где Ct – объем потребления за t-ый интервал времени, It - объем инвестиций за t-ый интервал времени, Gt - объем государственных заказов за t-ый интервал времени, TXt –объем налоговых поступлений за t-ый интервал времени.
Построить графики Ct, Ct, привед, Ct, структ., в одной диаграмме, TXt, TXt,привед, TXt, структ в другой диаграмме, а также It, It,привед., It, структ в третьей диаграмме, чтобы оценить, насколько они приближают реальные данные.
35.
Zt = a0 + a1Qt + a2Zt,пост + a3Zt,пер + e1t,
Qt = b0 + b1ПРt + b2Zt + e2t,
Pt = c0 + c1Qt + c2Zt + c3Pt-1 + e3t ,
где
Zt общие издержки производства,
Qt объем выпускаемой продукции,
Zt, пост постоянные издержки,
Zt, пер переменные издержки,
ПРt прибыль предприятия,
Pt цена единицы продукции,
Pt-1 цена единицы продукции за прошлый период.
|
общие издержки пр-ва
|
объем вып. продукции
|
цена ед продукции
|
прибыль
|
пост. издержки
|
перем. издержки
|
цена в прошлый период
|
t
|
Zt
|
Qt
|
Pt
|
ПРt
|
Ztt,пос
|
Zt,пер
|
Pt-1
|
Январь
|
498
|
790
|
23
|
12000
|
95
|
45
|
22,9
|
Февраль
|
465
|
865
|
23,3
|
13450
|
91
|
46
|
45
|
Март
|
536
|
821
|
23,4
|
12600
|
96
|
46,5
|
46
|
Апрель
|
519
|
894
|
23,5
|
14000
|
94
|
46,6
|
46,5
|
Май
|
533
|
911
|
23,7
|
14300
|
95
|
46,8
|
46,6
|
Июнь
|
558
|
920
|
23,8
|
14450
|
97
|
46,9
|
46,8
|
Июль
|
574
|
948
|
24
|
15000
|
98
|
47
|
46,9
|
Август
|
585
|
967
|
24,1
|
15534
|
98,5
|
47,1
|
47
|
Сентябрь
|
595
|
983
|
24,2
|
15670
|
98,6
|
47,3
|
47,1
|
Октябрь
|
603
|
990
|
24,2
|
15800
|
98,9
|
47,5
|
47,3
|
Ноябрь
|
612
|
991
|
24,3
|
15890
|
99
|
47,9
|
47,5
|
Декабрь
|
618
|
1007
|
24,5
|
16120
|
99,1
|
48
|
47,9
|
Оценить значимость коэффициентов модели. Провести имитационные эксперименты, изменяя значения соответствующих экзогенных переменных, которые можно изменять.
36. |
