Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect)



Дата11.09.2014
Размер20.6 Kb.
ТипДокументы
Русаков Олег Витальевич, к.ф-м.н., доцент кафедры Информационных систем в экономике экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ECT)

Магистратура, осенний семестр 2012 г.

Количество аудиторных часов: 34

Форма аттестации: зачёт

Язык обучения: русский


          1. 1. Основная цель курса. Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по информационным системам, математическим моделям и методам, применяемым в антикризисном управлении инвестициями.


2. Ключевые вопросы, рассматриваемые в курсе.

  1. Принципы формализации и измерения рисков. Предмет и факторы риска.

  2. Функции потерь. Квантильный риск и V@R.

  3. Многомерный предмет риска. Метрический подход к измерению риска.

  4. Производные ценные бумаги. Опционы. Рациональная цена опциона как математическое ожидание от «угловой» функции потерь.

  5. Пуассоновские однородные и неоднородные процессы. Функция интенсивности.

  6. Построение сценариев развития ставки на основе пуассоновской модели. Применение к антикризисному управлению инвестициями.

  7. Деревья принятия решений.

  8. Bloomberg, Reuter’s и другие информационные системы интернета для решения задач по антикризисному управлению.

3. Требования к студентам, слушающим курс:

Для успешного освоения материала необходимо знание основ теории вероятностей, математической статистики, кредитных инструментов.



4. Перечень базовых учебников или источников информации:

  1. Русаков О.В. Математическая формализация риска. Аффинная структура процентных ставок: Справочно-методическое пособие. . — СПб.:Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. —82с.

  2. Галиц Л. Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском − М.: Науч. Изд-во ТВП, 1998. – 600с.

  3. Лобанов А.А. Чугунов А.В. Энциклопедия Финансового Риск-менеджмента. – Альпина Бизнес Букс, 2006. – 644с.

  4. http://www.bloomberg.com/

  5. http://www.r-project.org/

  6. http://finam.
    ru

Oleg Rusakov, PhD, Associate Professor, Department of Information Systems in Economics, Faculty of Economics, Saint-Petersburg State University
Information System in Anti-Crisis Controls 2 ECTs

MSc Program, Autumn Semester 2012

Сontact hours: 34

Type of examination: pass



Language of Instruction: Russian


  1. The main objectives of the course: acquisition of the theoretical knowledge the practical skills in the area of information systems, mathematical modeling and methods for anti-crisis investment controls.



  1. Key problems of the course:

  1. The fundamentals of formalism and measurement of risk. Object and factors of risk.

  2. Loss functions. Quantile risk and Value at Risk (V@R).

  3. Multidimensional object of risk. Metrical approach to the risk measurement.

  4. Derivatives. Options. Rational option value as the mathematical expectation of the “angle” loss function.

  5. Homogeneous and non-homogeneous Poisson processes. The intensity function.

  6. Construction of the rate development scenario basic on poissonian models. Applications to the anti-crisis investment controls.

  7. Make decision trees.

  8. Bloomberg, Reuter’s, and other internet information system for solution of problems on the anti-crisis controls.




  1. Course requirements:

Knowledge of basics of probability theory, mathematical statistics, credit instruments.

4. List of main references:

  1. Русаков О.В. Математическая формализация риска. Аффинная структура процентных ставок: Справочно-методическое пособие. . — СПб.:Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. —82с.

  2. Галиц Л. Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском − М.: Науч. Изд-во ТВП, 1998. – 600с.

  3. Лобанов А.А. Чугунов А.В. Энциклопедия Финансового Риск-менеджмента. – Альпина Бизнес Букс, 2006. – 644с.

  4. http://www.bloomberg.com/

  5. http://www.r-project.org/

  6. http://finam.ru

Похожие:

Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconИнформационные технологии в анализе рынка ценных бумаг 2 кредита (ect)
Русаков Олег Витальевич, к ф-м н., доцент кафедры Информационных систем в экономике экономического факультета Санкт-Петербургского...
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconРабочая программа для студентов направления 230400. 62 «Информационные системы и технологии»
...
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconСистемы управления базами данных 2 кредита (ect)
Бекаревич Юрий Борисович, уч ст. – к т н уч зв., доцент, ст научн сотр, должность доцент кафедры экономической кибернетики экономического...
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconПрименение экономико-математических методов в планировании и организации субд 2 кредита (ect)

Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconЭкономико-математические модели международной торговли 3 кредита (ect)
Гиленко Е. В., к э н., доцент, кафедры экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного...
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconЭкзаменационные вопросы по информатике Направление подготовки «Адаптивная физическая культура»
Основные понятия информатики: информационная среда, информационные технологии, информационные системы, базы данных, интеллектуальные...
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconЛекция 34. Моделирование для принятия решений при управлении. Гносеологические и информационные модели при управлении. Особенности системы управления. Эволюционные и десиженсные модели. Элементы теории моделирования
ОУ, необходима текущая информация для совершенствования су (модель подсистемы эволюционного управления) и уточнения поведения оу...
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconКонтрольная работа по дисциплине: Информационные системы (технологии) в экономике
...
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconСаратов, 24 октября 2012
Роль человеческого фактора в антикризисном развитии социально-экономической системы
Информационные системы в антикризисном управлении 2 кредита (ect) iconПрограмма дисциплины "моделирование систем" Рекомендуется Министерством образования РФ для направления подготовки
Информационные системы" по специальности 071900 "Информационные системы и технологии"
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org