Дисциплина «оценка и анализ рисков»



Скачать 37.05 Kb.
Дата25.11.2012
Размер37.05 Kb.
ТипПрограмма курса

Дисциплина «ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ»



читается для студентов VI курса (первое образование) и III курса (второе образование) специальности 060400 «Финансы и Кредит», специализация «Финансовый менеджмент»
Лекторы: профессор Габескирия Владимир Ясонович,

профессор Половников Виктор Антонович,

профессор Пилипенко Андрей Игоревич.
ПРОГРАММА КУРСА
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.

1.1. Цели преподавания дисциплины.

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» раскрывает методологию и технологию принятия управленческих решений финансового характера в рисковых ситуациях.

Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким дисциплинам как «Математический анализ и линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономико-математи-ческие методы и прикладные модели», «Финансовая математика», «Информатика», «Финансы», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Финансовый менеджмент» и др.

Преподавание курса «Оценка и анализ рисков» преследует следующие основные цели:

  • овладение методологией построения и применения математических моделей финансовых операций с учетом фактора риска;

  • освоение типовых методов и моделей, используемых в анализе и оптимизации финансовых операций с учетом факторов риска;

  • освоение технологии выработки решения в условиях риска и неопределенности.

1.2. Задачи изучения дисциплины.

Основа изучения дисциплины – реализация требований, установленных Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, к подготовке специалистов по вопросам экономики и управления экономическими процессами.

Изучение дисциплины реализует следующие задачи:

  • Научить студентов использовать в практической деятельности современные специальные экономико-математические инструментарии анализа и оценки риска.

  • Привить студентам навыки компьютерной обработки информации для разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска.


В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

  • существующие экономико-математические методы и модели рисковых финансовых операций;

  • основные принципы, этапы и методологию построения моделей рисковых финансовых операций;

уметь:

  • осуществить постановку задач оценки и анализа риска финансовой операции в предметной области;

  • выбрать систему упрощенных допущений и перевести финансовую задачу на математический язык;

  • выбрать подходящий математический и информационный инструментарий для решения задач, в том числе с использованием ЭВМ и прикладных программных продуктов;

  • сделать экономическую интерпретацию и рекомендацию для лица, принимающего решения (ЛПР), по принятию решения в условиях неопределенности на основе полученного решения математической задачи;

  • уметь указать ограничения и рамки применимости полученной модели и решения задачи;

иметь представление:

  • о технике и стратегии торговли финансовыми инструментами в условиях осуществления реальных сделок;

  • о теории Парето решения оптимизационных многокритериальных задач с ограничениями.

2. Содержание дисциплины.

Изучение дисциплин предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий на ПЭВМ.

2.1. Лекционные занятия.

Введение

Понятие риска, его основные элементы и черты. Причины возникновения экономического риска. Классификация рисков. Основные принципы и этапы управления риском.

Тема 1. Измерители и показатели финансовых рисков

Количественная оценка финансового риска. Оценки и измерители риска. Анализ и критерии принятия решений в условиях полной неопределенности: правило Вальда, правило Сэвиджа, правило Гурвица, оптимальность по Парето. Критерии принятия решений в условиях частичной неопределенности. Специальные финансовые критерии риска: кредитный риск, депозитный риск, риск страхования и др.

Тема 2. Характеристика и задачи формирования портфелей ценных бумаг

Формирование портфеля ценных бумаг. Диверсификация. Рыночный (систематический) и индивидуальный (несистематический) риск ценных бумаг. Измерение риска портфеля. Доходность портфеля. Выбор оптимального портфеля.

Тема 3. Модели оценки доходности финансовых активов

Портфель Марковица минимального риска. Модель оценки доходности финансовых активов(САРМ). Эффективность рынка. Собственный риск портфеля. Рыночный риск портфеля. Линия рынка капитала. Линия рынка ценных бумаг. Сведение задачи Марковица о формировании портфеля заданной доходности и минимального риска к задаче нелинейного программирования. Теория арбитражного ценообразования.

Тема 4. Динамические модели планирования финансов


Инвестиционный горизонт. Поведение инвестора, максимизирующего полезность, при изменении длины инвестиционного горизонта. Анализ многопериодного портфеля. Многопериодное эффективное множество. Критерий допустимых потерь.

2.2. Практические занятия на ПЭВМ.

На практических занятиях осуществляется углубленное изучение студентами отдельных тем данного курса, развиваются навыки самостоятельного решения конкретных задач. Методика проведения практических занятий заключается в решении студентами учебной группы под руководством преподавателя конкретных типовых задач небольшого объема по изучаемым темам курса. При этом студенты могут использовать учебные и учебно-методические разработки по данному курсу, консультироваться у преподавателя, проводящего практические занятия.

Похожие:

Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconЛекция № «Анализ и оценка рисков» Понятие анализа и оценки рисков. Методы анализа рисков
Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий
Дисциплина «оценка и анализ рисков» icon50. Методы качественной и количественной оценки инновационных рисков
Следует различать качественную и количественную оценку предпринимательского рисков. Качественная оценка может быть сравнительно простой,...
Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconПрименение нечеткой логики для анализа рисков инвестиционных проектов
Поэтому своевременное выявление, а также адекватная и наиболее точная оценка рисков является одной из насущных проблем современного...
Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconРабочей программы по дисциплине «Функциональный анализ» Дисциплина «Функциональный анализ»
В. од. 3 учебного плана бакалавров направления подготовки 010400 Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом...
Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconОбразовательная программа по курсу: «Вероятностный анализ безопасности и рисков»

Дисциплина «оценка и анализ рисков» icon1. Теоретические аспекты риск-менеджмента 1 Виды рисков
Совершенствование системы способов минимизации рисков, используемой на ОАО «всум»
Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconРабочая программа дисциплина: Экономическая оценка земель Направление подготовки : 021900 Почвоведение Профиль подготовки
Охватывает все основные научные категории, понятия, разделы и институты системы курса «Экономическая оценка земель» с учетом стоящих...
Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconНазвание модулей
Моп цифровая схемотехника. Статическая кмоп логика. Кмоп инвертор — принцип работы, передаточная характеристика, анализ переходного...
Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconСписки студентов факультета «Математические методы и анализ рисков» курсы по выбору на 2012/2013 учебный год

Дисциплина «оценка и анализ рисков» iconРабочая программа дисциплины математический анализ
Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть математического и естественно-научного цикла дисциплин
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org