Теория вероятностей и математическая статистика Алексей Михайлович Протасов

Кафедра теории вероятностей и математической статистики 5

Теория вероятностей 5

Введение в теорию вероятностей 5

Предмет теории вероятностей 5

Возникновение и развитие теории вероятностей 5

До появления аксиоматики Колмогорова 5

В наше время 5

Необходимость теории вероятностей как науки 6

Возможность анализа случайных явлений 6

Расчет шансов и прогнозирование последствий 6

Типичные ошибки при решении вероятностных задач без применения теории вероятностей 6

Ошибка шевалье де Мере (XVII век) 6

Ошибка Д’Аламбера 7

Задача о днях рождения 7

Понимание природы вещей и причин явлений 7

Парадокс движения автобусов 7

Игра с тремя разными костями 7

Новый язык для описания объектов 7

Распространение вероятностной и статистической терминологии 7

Примеры практических задач, при решении которых применяется теория вероятностей 8

Расчет размера буфера в устройствах передачи и обработки информации 8

Определение объема закупки товара или выпуска продукции на рынок 8

Управление продажей авиабилетов 8

Расчет надежности сложной системы 8

Оценка доли брака или стоимости коллекции 8

Принятие типового решения в условиях неопределенности 8

Задача о студенте на экзамене 9

Примеры практических задач, при решении которых не стоит применять теорию вероятностей 9

Принятие важного решения, от которого зависит успех всего проекта 9

Игра по крупному 9

Основные понятия и определения 9

Первичные понятия 9

Опыт (эксперимент) 9

Элементарный исход 9

Пространство элементарных исходов 10

Советы по построению пространства элементарных исходов. 10

Определения 11

Подмножества 11

Операции над подмножествами 11

Дополнение 11

Объединение 12

Пересечение 12

Разность 12

Симметричная разность 12

Количество элементов в подмножестве 12

Отношения между подмножествами 12

Вложение 12

Несовместность 13

Противоположность 13

Формулы 13

Полная группа подмножеств 13

Алгебра и сигма-алгебра 13

Случайные события 14

Полная группа событий 14

Конечно-аддитивная функция 14

Счетно-аддитивная функция 14

Мера 15

Конечная мера 15

Вероятность 15

Вероятностное пространство 15

Парадокс определения вероятностного пространства 15

Независимые события 16

Попарно 16

В совокупности 16

Условная вероятность 16

Свойства и теоремы 16

Простейшие свойства вероятности 16

Вероятность противоположного события 16

Вероятность невозможного события 17

Монотонность вероятности 17

17

17

Ограниченность вероятности 17

Вероятность объединения событий 17

Полуаддитивность вероятности 17

Вероятности полной группы событий 17

Формула полной вероятности 17

Формула Байеса 17

Дискретная вероятностная модель 18

Конечное пространство элементарных исходов 18

Классическая вероятностная модель 18

Связь классической вероятностной модели с комбинаторикой 19

Основная формула комбинаторики 19

Факториал 19

Формула Стирлинга 19

Биномиальный коэффициент 19

Бином Нютона 20

Полиномиальная формула 20

Схема выбора с возвращением 20

Схема выбора без возвращения 21

Урновая схема 21

Общее определение вероятности для экспериментов с конечным или счетным числом исходов 22

Дискретное распределение и вероятность 23

Равномерное распределение - классическая вероятностная модель 23

Биномиальное распределение – схема Бернулли 23

Мультиномиальное распределение – схема бросания частиц по ячейкам 24

Геометрическое распределение – испытания до первого успеха 25

Распределение Паскаля – испытания до m-того успеха 26

Пуассоновское распределение - теорема Пуассона 26

Теорема Пуассона. 26

Независимость событий и условная вероятность. Построение моделей. 27

Независимость 27

Различие между независимостью попарно и в совокупности. Пример Бернштейна 27

Использование понятия независимости для построения моделей. Произведение вероятностных пространств. 28

Примеры построения моделей. 29

Расчет надежности при параллельном соединении элементов. 29

Расчет надежности при последовательном соединении элементов 31

Расчет надежности сложной системы. 31

Замечания к примерам. 32

Условная вероятность 33

Урновая схема 33

Марковская зависимость 35

Формула полной вероятности и формула Байеса 35

Случайные величины 36

Отображения вероятностных пространств 37

Случайная величина 37

Борелевская сигма-алгебра 38

Определение случайной величины 38

Борелевская функция 38

Примеры борелевских функций 38

Примеры случайных величин 39

Индикатор события 39

Простая случайная величина 39

Дискретная случайная величина 39

Случайный вектор 40

Распределения случайных величин и векторов 40

Функция распределения 40

Дискретные распределения на прямой 40

Вырожденное распределение 41

Бернуллиевское распределение 41

Биномиальное распределение 42

Геометрическое распределение 43

Пуассоновское распределение 43

Произвольное дискретное распределение 44

Функция распределения случайной величины 44

Непрерывные распределения на прямой 45

Равномерное распределение на отрезке. 45

Мера Лебега на прямой. 46

Плотность распределения 46

Вероятностный смысл плотности распределения 48

Бета-распределение на отрезке [0,1] 48

Смеси распределений. 51

Нормальное (гауссовское) распределение. 52

Экспоненциальное (показательное) распределение. 54

Гамма-распределение. 55

Построение меры в конечномерном пространстве 56

Борелевская сигма-алгебра в конечномерном пространстве 56

Определение случайного вектора 57

Мера Лебега в конечномерном пространстве 57

Мера Лебега на квадрате - Задача о встрече 58

Независимые случайные величины 58

Многомерное нормальное распределение 59

Числовые характеристики случайных величин и векторов 60

Интеграл Лебега – математическое ожидание 60

Свойства интеграла Лебега (математического ожидания) 61

Неравенства 62

Неравенство Маркова 62

Неравенство Чебышева. Дисперсия 62

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца. Ковариация 63

Неравенство Йенсена.Выпуклые функции 64

Моменты 64

Вычисление математического ожидания. 64

Теорема Лебега о замене переменных 65

Вычисление интеграла Лебега на прямой. 65

Вычисление маргинальных плотностей 66

Вычисление числовых характеристик важных распределений. 66

Суммирование независимых случайных величин 67

Распределение суммы независимых случайных величин 67

Распределение суммы двух независимых случайных величин. Формула свертки 67

Плотность распределения суммы двух независимых случайных величин 68

Кратные свертки 68

Примеры вычисления распределения сумм независимых случайных величин 68

Суммы независимых случайных величин. Нормальное распределение 68

Суммы независимых случайных величин.Биномиальное распределение 68

Суммы независимых случайных величин.Пуассоновское распределение 69

Суммы независимых случайных величин.Гамма распределение 69

Пуассоновский процесс 69

Сходимость последовательностей случайных величин и их распределений 70

Сходимость по вероятности 70

Сходимость в среднеквадратическом 70

Слабая сходимость распределений 71

Взаимосвязь различных видов сходимости 71

Закон больших чисел в форме Бернулли 72

Предельные теоремы теории вероятностей 72

Схема суммирования независимых слагаемых 72

Закон больших чисел в форме Чебышева 73

Закон больших чисел в форме Хинчина 73

Центральная предельная теорема в форме Леви 73

Теорема Леви 73

Теорема Муавра-Лапласа 74

Условное математическое ожидание, условная плотность и условное распределение 74

Определение условного распределения и условной плотности 75

Условное распределение 75